PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDGKX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDGKX с FNILX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Dividend Growth Fund Class K (FDGKX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FDGKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FDGKX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dividend Growth Fund Class K (FDGKX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDGKX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FDGKX
Fidelity Dividend Growth Fund Class K		-3.13%19.47%24.72%18.00%-11.54%28.10%2.31%28.84%-11.66%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-7.30%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, FDGKX показывает доходность -3.13%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -7.30%.

FDGKX

1 день
-0.60%
1 месяц
-9.10%
С начала года
-3.13%
6 месяцев
-0.76%
1 год
22.17%
3 года*
18.65%
5 лет*
12.17%
10 лет*
11.61%

FNILX

1 день
-0.35%
1 месяц
-7.60%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-5.00%
1 год
14.41%
3 года*
17.43%
5 лет*
11.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Dividend Growth Fund Class K

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FDGKX:
FDGKX с VDIGXFDGKX с FDGFXFDGKX с VYMFDGKX с VIGAXFDGKX с FBGRXFDGKX с SCHDFDGKX с FXAIX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FDGKX и FNILX

FDGKX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FDGKX
Fidelity Dividend Growth Fund Class K
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FDGKX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDGKX
Ранг доходности на риск FDGKX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGKX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGKX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGKX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGKX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGKX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDGKX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend Growth Fund Class K (FDGKX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDGKXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.83

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.28

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.04

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

5.01

+1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDGKX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDGKX на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа FNILX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDGKX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDGKXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.83

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.65

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.64

-0.18

Корреляция

Корреляция между FDGKX и FNILX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDGKX и FNILX

Дивидендная доходность FDGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности FNILX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDGKX
Fidelity Dividend Growth Fund Class K		7.04%6.82%7.46%3.57%11.59%7.90%1.98%4.95%23.08%15.37%1.70%8.50%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.09%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDGKX и FNILX

Максимальная просадка FDGKX за все время составила -53.34%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGKX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDGKXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.34%

-33.76%

-19.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-12.18%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.35%

-25.40%

+4.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.15%

-9.01%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-5.47%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.54%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FDGKX и FNILX

Fidelity Dividend Growth Fund Class K (FDGKX) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что FDGKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDGKXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

4.23%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

9.14%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.16%

18.26%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

17.22%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.20%

20.17%

-0.97%