PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDGFX с VDIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDGFX с VDIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).

FDGFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 апр. 1993 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности FDGFX и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDGFX и VDIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund		-0.09%22.48%27.58%17.86%-11.61%27.96%2.20%28.75%-7.23%18.05%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		-5.09%11.11%20.84%8.11%-4.89%24.86%12.04%30.94%0.08%19.32%

Доходность по периодам

С начала года, FDGFX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции FDGFX превзошли акции VDIGX по среднегодовой доходности: 12.41% против 11.54% соответственно.

FDGFX

1 день
3.18%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
4.77%
1 год
28.24%
3 года*
21.74%
5 лет*
13.54%
10 лет*
12.41%

VDIGX

1 день
2.04%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-2.58%
1 год
2.63%
3 года*
11.22%
5 лет*
9.34%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Dividend Growth Fund

Vanguard Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с FDGFX:
FDGFX с FCNTXFDGFX с SCHDFDGFX с FGRIXFDGFX с FXAIXFDGFX с FEQTXFDGFX с VOOFDGFX с PRDGX
Часто сравнивают с VDIGX:
VDIGX с VIGVDIGX с VDADXVDIGX с SCHDVDIGX с VHYAXVDIGX с VOOVDIGX с VYMVDIGX с PRDGX

Сравнение комиссий FDGFX и VDIGX

FDGFX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.27%.

FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund

Доходность на риск

FDGFX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDGFX
Ранг доходности на риск FDGFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGFX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDGFX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDGFXVDIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

0.19

+1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

0.39

+1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.05

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

0.40

+2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.70

1.57

+9.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDGFX vs. VDIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDGFX на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDGFX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDGFXVDIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

0.19

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.68

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.74

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.60

-0.10

Корреляция

Корреляция между FDGFX и VDIGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDGFX и VDIGX

Дивидендная доходность FDGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund		9.36%9.35%9.81%3.48%11.46%7.81%1.89%4.84%22.93%15.35%1.58%8.44%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		25.87%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%

Просадки

Сравнение просадок FDGFX и VDIGX

Максимальная просадка FDGFX за все время составила -60.77%, что больше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGFX и VDIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDGFXVDIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.77%

-45.23%

-15.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-9.57%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

-16.18%

-5.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.29%

-32.98%

-8.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-7.10%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-6.67%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.45%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FDGFX и VDIGX

Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что FDGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDGFXVDIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

4.19%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

7.66%

+3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.12%

14.50%

+4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

13.85%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

15.69%

+3.48%