PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDGFX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDGFX с TOWFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

FDGFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 апр. 1993 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FDGFX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDGFX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund		-3.17%22.48%27.58%17.86%-11.61%27.96%2.20%
TOWFX
Towpath Focus Fund		2.10%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, FDGFX показывает доходность -3.17%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 2.10%.

FDGFX

1 день
-0.63%
1 месяц
-9.11%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
1.77%
1 год
25.21%
3 года*
20.48%
5 лет*
13.17%
10 лет*
12.06%

TOWFX

1 день
0.15%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.10%
6 месяцев
9.07%
1 год
20.28%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Dividend Growth Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с FDGFX:
FDGFX с FCNTXFDGFX с SCHDFDGFX с FGRIXFDGFX с FXAIXFDGFX с FEQTXFDGFX с VOOFDGFX с PRDGX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий FDGFX и TOWFX

FDGFX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund

Доходность на риск

FDGFX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDGFX
Ранг доходности на риск FDGFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGFX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGFX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDGFX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDGFXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.76

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.42

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

2.07

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.47

10.75

-2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDGFX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDGFX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOWFX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDGFX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDGFXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.76

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.01

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.02

+0.48

Корреляция

Корреляция между FDGFX и TOWFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDGFX и TOWFX

Дивидендная доходность FDGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, что больше доходности TOWFX в 1.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund		9.66%9.35%9.81%3.48%11.46%7.81%1.89%4.84%22.93%15.35%1.58%8.44%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.79%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDGFX и TOWFX

Максимальная просадка FDGFX за все время составила -60.77%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGFX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDGFXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.77%

-96.18%

+35.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-9.39%

-2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

-96.18%

+74.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.16%

-94.95%

+84.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-21.04%

+13.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

1.81%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FDGFX и TOWFX

Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что FDGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDGFXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

2.60%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

6.60%

+3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.90%

11.95%

+6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

1,084.26%

-1,067.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.14%

971.53%

-952.39%