Сравнение FDGFX с TMDIX
FDGFX (Fidelity Dividend Growth Fund) and TMDIX (AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - FDGFX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity, while TMDIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, FDGFX returned 14.19%/yr vs 13.10%/yr for TMDIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FDGFX charges 0.48%/yr vs 0.98%/yr for TMDIX.
Доходность
Сравнение доходности FDGFX и TMDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDGFX показывает доходность 17.51%, что значительно выше, чем у TMDIX с доходностью 5.07%. За последние 10 лет акции FDGFX превзошли акции TMDIX по среднегодовой доходности: 14.19% против 13.10% соответственно.
FDGFX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 5.10%
- С начала года
- 17.51%
- 6 месяцев
- 19.03%
- 1 год
- 39.07%
- 3 года*
- 27.43%
- 5 лет*
- 16.05%
- 10 лет*
- 14.19%
TMDIX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- 5.07%
- 6 месяцев
- -6.97%
- 1 год
- -3.03%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 13.10%
Сравнение доходности по годам FDGFX и TMDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGFX Fidelity Dividend Growth Fund | 17.51% | 22.48% | 27.58% | 17.86% | -11.61% | 27.96% | 2.20% | 28.75% | -7.23% | 18.05% |
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 5.07% | -1.76% | 10.84% | 25.07% | -22.26% | 16.75% | 33.42% | 63.26% | -4.28% | 22.66% |
Correlation
The correlation between FDGFX and TMDIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2005 г. | 0.86 |
The correlation between FDGFX and TMDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDGFX vs. TMDIX — Ранг доходности на риск
FDGFX
TMDIX
Сравнение FDGFX c TMDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) и AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDGFX | TMDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.00 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | -0.08 | +4.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.79 | -0.17 | +17.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDGFX | TMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98 | -0.11 | +3.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.23 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.62 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.54 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок FDGFX и TMDIX
Максимальная просадка FDGFX за все время составила -60.77%, что больше максимальной просадки TMDIX в -48.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGFX и TMDIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDGFX | TMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.77% | -48.73% | -12.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.16% | -25.45% | +15.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.37% | -25.45% | +4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.37% | -30.53% | +9.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.29% | -35.44% | -5.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -12.03% | +11.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.52% | -7.15% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 12.08% | -9.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDGFX и TMDIX
Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) и AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) имеют волатильность 4.03% и 3.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDGFX | TMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 3.92% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 17.14% | -6.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.48% | 19.56% | -6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.59% | 20.38% | -3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.22% | 21.08% | -1.86% |
Сравнение комиссий FDGFX и TMDIX
FDGFX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии TMDIX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDGFX и TMDIX
Дивидендная доходность FDGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, тогда как TMDIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGFX Fidelity Dividend Growth Fund | 8.12% | 9.35% | 9.81% | 3.48% | 11.46% | 7.81% | 1.89% | 4.84% | 22.93% | 15.35% | 1.58% | 8.44% |
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 8.08% | 3.98% | 3.69% | 29.72% | 18.28% | 31.06% | 16.38% | 14.44% | 5.90% | 7.73% |
Часто задаваемые вопросы
FDGFX and TMDIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDGFX has higher volatility (4.03%) compared to TMDIX (3.92%). In terms of maximum drawdown, FDGFX dropped -60.77% vs TMDIX's -48.73%.
FDGFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDGFX и TMDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор