Сравнение FDGFX с PDGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX).
FDGFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 апр. 1993 г.. PDGIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FDGFX и PDGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDGFX и PDGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGFX Fidelity Dividend Growth Fund | -3.17% | 22.48% | 27.58% | 17.86% | -11.61% | 27.96% | 2.20% | 28.75% | -7.23% | 18.05% |
PDGIX T. Rowe Price Dividend Growth Fund | -2.44% | 14.91% | 13.63% | 13.82% | -10.08% | 26.19% | 14.06% | 31.90% | -0.93% | 18.98% |
Доходность по периодам
С начала года, FDGFX показывает доходность -3.17%, что значительно ниже, чем у PDGIX с доходностью -2.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDGFX имеют среднегодовую доходность 12.06%, а акции PDGIX немного впереди с 12.23%.
FDGFX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -9.11%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 25.21%
- 3 года*
- 20.48%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 12.06%
PDGIX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 9.58%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 12.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDGFX и PDGIX
FDGFX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии PDGIX в 0.51%.
Доходность на риск
FDGFX vs. PDGIX — Ранг доходности на риск
FDGFX
PDGIX
Сравнение FDGFX c PDGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDGFX | PDGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 0.72 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.09 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.16 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 0.81 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 3.90 | +4.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDGFX | PDGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 0.72 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.67 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.77 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.78 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между FDGFX и PDGIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDGFX и PDGIX
Дивидендная доходность FDGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, что больше доходности PDGIX в 8.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGFX Fidelity Dividend Growth Fund | 9.66% | 9.35% | 9.81% | 3.48% | 11.46% | 7.81% | 1.89% | 4.84% | 22.93% | 15.35% | 1.58% | 8.44% |
PDGIX T. Rowe Price Dividend Growth Fund | 8.45% | 8.16% | 4.80% | 2.90% | 3.99% | 2.09% | 1.15% | 2.44% | 3.81% | 1.89% | 3.20% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDGFX и PDGIX
Максимальная просадка FDGFX за все время составила -60.77%, что больше максимальной просадки PDGIX в -33.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGFX и PDGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDGFX | PDGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.77% | -33.17% | -27.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -11.27% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.37% | -19.21% | -2.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.29% | -33.17% | -8.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.16% | -7.30% | -2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -3.40% | -4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.34% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDGFX и PDGIX
Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что FDGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDGFX | PDGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 3.42% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 7.38% | +3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.90% | 15.00% | +3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.50% | 14.05% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.14% | 15.86% | +3.28% |