PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDGDX с OIEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDGDX с OIEIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDGDX (Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D) and OIEIX (JPMorgan Equity Income Fund Class A) are both Dividend funds. Over the past 5 years, FDGDX returned 15.00%/yr vs 10.41%/yr for OIEIX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FDGDX и OIEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D (FDGDX) и JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDGDX показывает доходность 17.18%, что значительно выше, чем у OIEIX с доходностью 10.16%.

FDGDX

1 день
-0.05%
1 месяц
5.05%
С начала года
17.18%
6 месяцев
18.60%
1 год
38.09%
3 года*
26.37%
5 лет*
15.00%
10 лет*
—

OIEIX

1 день
1.03%
1 месяц
2.89%
С начала года
10.16%
6 месяцев
10.91%
1 год
22.48%
3 года*
17.72%
5 лет*
10.41%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDGDX и OIEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDGDX
Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D		17.18%21.56%26.30%16.72%-12.54%27.06%1.32%27.67%-7.58%17.77%
OIEIX
JPMorgan Equity Income Fund Class A		10.16%14.42%19.54%4.49%-2.11%24.80%3.30%26.07%-4.76%16.82%

Correlation

The correlation between FDGDX and OIEIX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.79

Over the past year, the correlation between FDGDX and OIEIX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D

JPMorgan Equity Income Fund Class A

Часто сравнивают с FDGDX:
FDGDX с PDTFDGDX с AMINXFDGDX с IHGIXFDGDX с CAIFXFDGDX с EXGFDGDX с AMECXFDGDX с SVAAX
Часто сравнивают с OIEIX:
OIEIX с DHYOIEIX с CAIFXOIEIX с EODOIEIX с HTDOIEIX с GDVOIEIX с NFJOIEIX с DIVO

Доходность на риск

FDGDX vs. OIEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDGDX
Ранг доходности на риск FDGDX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGDX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGDX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGDX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGDX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGDX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
OIEIX
Ранг доходности на риск OIEIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIEIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIEIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIEIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIEIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIEIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDGDX c OIEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D (FDGDX) и JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDGDXOIEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.16
2.26

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.25
3.20

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.41

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

3.25

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.64

12.46

+6.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDGDX vs. OIEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDGDX на текущий момент составляет 3.16, что выше коэффициента Шарпа OIEIX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDGDX и OIEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDGDXOIEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16

2.26

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.73

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.56

+0.16

Просадки

Сравнение просадок FDGDX и OIEIX

Максимальная просадка FDGDX за все время составила -38.44%, что меньше максимальной просадки OIEIX в -50.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGDX и OIEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDGDXOIEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.44%

-50.63%

+12.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-7.14%

-3.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.70%

-14.23%

-7.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.70%

-14.95%

-6.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

0.00%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-6.64%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

1.86%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FDGDX и OIEIX

Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D (FDGDX) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что FDGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OIEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDGDXOIEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

2.58%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

7.80%

+3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.92%

10.29%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

14.29%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

16.82%

+2.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDGDX и OIEIX

FDGDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.82%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDGDX
Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OIEIX
JPMorgan Equity Income Fund Class A		9.82%10.83%14.48%2.59%3.50%3.17%1.62%2.60%4.95%2.29%2.30%2.52%

Часто задаваемые вопросы

FDGDX and OIEIX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDGDX has higher volatility (3.66%) compared to OIEIX (2.58%). In terms of maximum drawdown, FDGDX dropped -38.44% vs OIEIX's -50.63%.

FDGDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDGDX и OIEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор