Сравнение FDGDX с EXG
FDGDX (Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D) and EXG (Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund) are both Dividend funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, FDGDX returned 15.00%/yr vs 7.69%/yr for EXG. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FDGDX и EXG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDGDX показывает доходность 17.18%, что значительно выше, чем у EXG с доходностью 2.69%.
FDGDX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 5.05%
- С начала года
- 17.18%
- 6 месяцев
- 18.60%
- 1 год
- 38.09%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 15.00%
- 10 лет*
- —
EXG
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 1.88%
- С начала года
- 2.69%
- 6 месяцев
- 7.01%
- 1 год
- 19.37%
- 3 года*
- 16.30%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 10.39%
Сравнение доходности по годам FDGDX и EXG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGDX Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D | 17.18% | 21.56% | 26.30% | 16.72% | -12.54% | 27.06% | 1.32% | 27.67% | -7.58% | 17.77% |
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund | 2.69% | 27.79% | 16.04% | 11.46% | -22.24% | 31.53% | 10.19% | 28.71% | -12.09% | 21.05% |
Correlation
The correlation between FDGDX and EXG is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г. | 0.68 |
The correlation between FDGDX and EXG has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDGDX vs. EXG — Ранг доходности на риск
FDGDX
EXG
Сравнение FDGDX c EXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D (FDGDX) и Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDGDX | EXG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.26 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 1.36 | +2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.64 | 6.21 | +12.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDGDX | EXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.16 | 1.42 | +1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.44 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.31 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок FDGDX и EXG
Максимальная просадка FDGDX за все время составила -38.44%, что меньше максимальной просадки EXG в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGDX и EXG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDGDX | EXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.44% | -58.45% | +20.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.23% | -14.28% | +4.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.70% | -15.12% | -6.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.70% | -27.82% | +6.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -1.25% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.43% | -9.62% | +4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 3.12% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDGDX и EXG
Текущая волатильность для Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D (FDGDX) составляет 3.66%, в то время как у Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что FDGDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDGDX | EXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 4.35% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 10.97% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.92% | 13.68% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.06% | 17.50% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.40% | 19.99% | -0.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDGDX и EXG
FDGDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund | 8.34% | 8.27% | 9.27% | 8.60% | 10.59% | 7.27% | 8.43% | 8.42% | 12.23% | 9.84% | 12.16% | 11.02% |
FDGDX Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDGDX and EXG have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EXG has higher volatility (4.35%) compared to FDGDX (3.66%). In terms of maximum drawdown, FDGDX dropped -38.44% vs EXG's -58.45%.
FDGDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDGDX и EXG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор