PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDGDX с SVAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDGDX с SVAAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDGDX (Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D) and SVAAX (Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A) are both Dividend funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, FDGDX returned 15.00%/yr vs 10.02%/yr for SVAAX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FDGDX и SVAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D (FDGDX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDGDX показывает доходность 17.18%, что значительно выше, чем у SVAAX с доходностью 8.72%.

FDGDX

1 день
-0.05%
1 месяц
5.05%
С начала года
17.18%
6 месяцев
18.60%
1 год
38.09%
3 года*
26.37%
5 лет*
15.00%
10 лет*
—

SVAAX

1 день
0.44%
1 месяц
-0.20%
С начала года
8.72%
6 месяцев
8.60%
1 год
18.89%
3 года*
15.08%
5 лет*
10.02%
10 лет*
7.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDGDX и SVAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDGDX
Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D		17.18%21.56%26.30%16.72%-12.54%27.06%1.32%27.67%-7.58%17.77%
SVAAX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A		8.72%14.42%16.29%-2.07%8.07%21.36%-8.15%19.42%-8.44%14.95%

Correlation

The correlation between FDGDX and SVAAX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.61

Over the past year, the correlation between FDGDX and SVAAX has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A

Часто сравнивают с FDGDX:
FDGDX с PDTFDGDX с AMINXFDGDX с CAIFXFDGDX с IHGIXFDGDX с EXGFDGDX с AMECXFDGDX с CDDYX
Часто сравнивают с SVAAX:
SVAAX с FGSKXSVAAX с AMINXSVAAX с CAIFXSVAAX с QKACXSVAAX с MDDVXSVAAX с PSISVAAX с QALGX

Доходность на риск

FDGDX vs. SVAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDGDX
Ранг доходности на риск FDGDX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGDX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGDX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGDX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGDX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGDX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SVAAX
Ранг доходности на риск SVAAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDGDX c SVAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D (FDGDX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDGDXSVAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.16
2.32

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.25
3.39

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.39

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

5.06

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.64

13.74

+4.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDGDX vs. SVAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDGDX на текущий момент составляет 3.16, что выше коэффициента Шарпа SVAAX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDGDX и SVAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDGDXSVAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16

2.32

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.77

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.48

+0.23

Просадки

Сравнение просадок FDGDX и SVAAX

Максимальная просадка FDGDX за все время составила -38.44%, что меньше максимальной просадки SVAAX в -51.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGDX и SVAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDGDXSVAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.44%

-51.16%

+12.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-4.71%

-5.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.70%

-12.84%

-8.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.70%

-16.17%

-5.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-3.33%

+3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-8.21%

+2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.60%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FDGDX и SVAAX

Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D (FDGDX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX) имеют волатильность 3.66% и 3.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDGDXSVAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

3.60%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

7.37%

+3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.92%

10.30%

+3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

13.65%

+3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

15.39%

+4.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDGDX и SVAAX

FDGDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SVAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDGDX
Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SVAAX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A		5.88%5.80%7.38%4.10%9.49%3.50%4.06%8.55%8.39%10.16%5.00%8.45%

Часто задаваемые вопросы

FDGDX and SVAAX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDGDX has higher volatility (3.66%) compared to SVAAX (3.60%). In terms of maximum drawdown, FDGDX dropped -38.44% vs SVAAX's -51.16%.

FDGDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDGDX и SVAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор