PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDGDX с CAIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDGDX с CAIFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDGDX (Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D) and CAIFX (American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2) are both Dividend funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, FDGDX returned 15.00%/yr vs 8.77%/yr for CAIFX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FDGDX и CAIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D (FDGDX) и American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDGDX показывает доходность 17.18%, что значительно выше, чем у CAIFX с доходностью 7.86%.

FDGDX

1 день
-0.05%
1 месяц
5.05%
С начала года
17.18%
6 месяцев
18.60%
1 год
38.09%
3 года*
26.37%
5 лет*
15.00%
10 лет*
—

CAIFX

1 день
0.57%
1 месяц
2.03%
С начала года
7.86%
6 месяцев
8.66%
1 год
18.75%
3 года*
15.46%
5 лет*
8.77%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDGDX и CAIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDGDX
Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D		17.18%21.56%26.30%16.72%-12.54%27.06%1.32%27.67%-7.58%17.77%
CAIFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2		7.86%20.63%10.47%9.21%-6.95%15.26%3.41%17.49%-7.10%13.01%

Correlation

The correlation between FDGDX and CAIFX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.79

The correlation between FDGDX and CAIFX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D

American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2

Часто сравнивают с FDGDX:
FDGDX с PDTFDGDX с AMINXFDGDX с IHGIXFDGDX с EXGFDGDX с AMECXFDGDX с SVAAXFDGDX с CDDYX
Часто сравнивают с CAIFX:
CAIFX с MDDVXCAIFX с GSPAXCAIFX с GSAKXCAIFX с AMINXCAIFX с OIEIXCAIFX с AFNIXCAIFX с NFJ

Доходность на риск

FDGDX vs. CAIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDGDX
Ранг доходности на риск FDGDX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGDX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGDX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGDX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGDX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGDX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
CAIFX
Ранг доходности на риск CAIFX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAIFX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIFX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIFX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIFX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIFX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDGDX c CAIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D (FDGDX) и American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDGDXCAIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.16
2.37

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.25
3.35

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.45

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

2.92

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.64

11.65

+6.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDGDX vs. CAIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDGDX на текущий момент составляет 3.16, что выше коэффициента Шарпа CAIFX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDGDX и CAIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDGDXCAIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16

2.37

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.88

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.55

+0.16

Просадки

Сравнение просадок FDGDX и CAIFX

Максимальная просадка FDGDX за все время составила -38.44%, примерно равная максимальной просадке CAIFX в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGDX и CAIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDGDXCAIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.44%

-36.83%

-1.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-6.47%

-3.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.70%

-8.88%

-12.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.70%

-17.51%

-4.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

0.00%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-4.71%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

1.62%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FDGDX и CAIFX

Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D (FDGDX) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что FDGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDGDXCAIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

2.47%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

6.41%

+4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.92%

7.99%

+5.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

9.98%

+7.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

10.88%

+8.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDGDX и CAIFX

FDGDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAIFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2		7.42%7.93%5.98%3.69%3.66%3.36%3.60%4.31%3.76%4.63%3.73%3.82%
FDGDX
Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDGDX and CAIFX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDGDX has higher volatility (3.66%) compared to CAIFX (2.47%). In terms of maximum drawdown, FDGDX dropped -38.44% vs CAIFX's -36.83%.

FDGDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDGDX и CAIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор