PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FDG с WDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDG и WDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDG и WDIV


2026 (YTD)202520242023202220212020
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF
-10.09%22.13%45.89%37.22%-35.74%8.52%93.61%
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF
2.86%27.16%7.61%8.21%-6.92%14.44%34.98%

Доходность по периодам

С начала года, FDG показывает доходность -10.09%, что значительно ниже, чем у WDIV с доходностью 2.86%.


FDG

1 день
4.35%
1 месяц
-4.42%
С начала года
-10.09%
6 месяцев
-5.30%
1 год
25.52%
3 года*
24.88%
5 лет*
8.73%
10 лет*

WDIV

1 день
2.17%
1 месяц
-5.79%
С начала года
2.86%
6 месяцев
7.85%
1 год
24.00%
3 года*
14.62%
5 лет*
7.92%
10 лет*
7.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Century Focused Dynamic Growth ETF

SPDR S&P Global Dividend ETF

Сравнение комиссий FDG и WDIV

FDG берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии WDIV в 0.40%.


Доходность на риск

FDG vs. WDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FDG
Ранг доходности на риск FDG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDG: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDG: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDG: 6060
Ранг коэф-та Мартина

WDIV
Ранг доходности на риск WDIV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDIV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDIV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDIV: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDIV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDIV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDG c WDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDGWDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

2.00

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.73

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.39

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

2.76

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.57

10.57

-5.00

FDG vs. WDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDG на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа WDIV равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDG и WDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FDGWDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.00

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.63

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.44

+0.36

Корреляция

Корреляция между FDG и WDIV составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FDG и WDIV

FDG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF
4.25%4.27%4.63%4.73%5.12%4.15%5.55%3.99%4.42%3.62%4.32%5.03%

Просадки

Сравнение просадок FDG и WDIV

Максимальная просадка FDG за все время составила -43.69%, примерно равная максимальной просадке WDIV в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDG и WDIV.


Загрузка...

Показатели просадок


FDGWDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.69%

-42.34%

-1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.71%

-8.61%

-7.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.69%

-22.12%

-21.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.04%

-6.13%

-5.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.75%

-5.90%

-7.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

2.24%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FDG и WDIV

American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что FDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FDGWDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

4.74%

+3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.04%

7.40%

+6.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.85%

12.08%

+11.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.68%

12.68%

+12.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.05%

15.44%

+9.61%