PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDG с QGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDG с QGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO).

FDG и QGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDG - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. QGRO - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность iSTOXX American Century USA Quality Growth (USD)(GR). Фонд был запущен 10 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FDG и QGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDG и QGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF		-9.09%22.13%45.89%37.22%-35.74%8.52%93.61%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		-7.37%15.18%31.42%32.42%-24.54%24.57%72.19%

Доходность по периодам

С начала года, FDG показывает доходность -9.09%, что значительно ниже, чем у QGRO с доходностью -7.37%.

FDG

1 день
1.11%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-9.09%
6 месяцев
-5.11%
1 год
26.11%
3 года*
25.34%
5 лет*
8.97%
10 лет*
—

QGRO

1 день
0.97%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-7.37%
6 месяцев
-7.31%
1 год
12.69%
3 года*
18.55%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Focused Dynamic Growth ETF

American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF

Часто сравнивают с FDG:
FDG с FFOGFDG с VUGFDG с BUFSXFDG с SSSFXFDG с SCHBFDG с SCHDFDG с BRK-B
Часто сравнивают с QGRO:
QGRO с QQQQGRO с SPYQGRO с VUGQGRO с QUALQGRO с BIAWXQGRO с ELFNXQGRO с VALQ

Сравнение комиссий FDG и QGRO

FDG берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии QGRO в 0.29%.

FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF

Доходность на риск

FDG vs. QGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDG
Ранг доходности на риск FDG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
QGRO
Ранг доходности на риск QGRO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDG c QGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDGQGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.59

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

0.99

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.13

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

0.99

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.98

3.37

+2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDG vs. QGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDG на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа QGRO равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDG и QGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDGQGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.59

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.50

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.61

+0.19

Корреляция

Корреляция между FDG и QGRO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDG и QGRO

FDG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%.

TTM20252024202320222021202020192018
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		0.21%0.25%0.25%0.41%0.46%0.31%0.22%0.38%0.13%

Просадки

Сравнение просадок FDG и QGRO

Максимальная просадка FDG за все время составила -43.69%, что больше максимальной просадки QGRO в -32.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDG и QGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

FDGQGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.69%

-32.56%

-11.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.71%

-13.54%

-2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.69%

-31.86%

-11.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.06%

-9.65%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.75%

-7.76%

-5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

3.99%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FDG и QGRO

American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что FDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDGQGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

6.61%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

12.39%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.86%

21.68%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.67%

21.12%

+3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.05%

23.09%

+1.96%