PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDG с BDVL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDG с BDVL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL).

FDG и BDVL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDG - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. BDVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FDG и BDVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDG и BDVL

2026 (YTD)2025
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF		-10.09%5.27%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		-0.63%1.97%

Доходность по периодам

С начала года, FDG показывает доходность -10.09%, что значительно ниже, чем у BDVL с доходностью -0.63%.

FDG

1 день
4.35%
1 месяц
-4.42%
С начала года
-10.09%
6 месяцев
-5.30%
1 год
25.52%
3 года*
24.88%
5 лет*
8.73%
10 лет*
—

BDVL

1 день
2.08%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
1.36%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Focused Dynamic Growth ETF

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Часто сравнивают с FDG:
FDG с FFOGFDG с VUGFDG с SSSFXFDG с BUFSXFDG с SCHBFDG с SCHDFDG с BRK-B
Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с PIDBDVL с VTBDVL с CAPEBDVL с SIMSBDVL с AVGVBDVL с NERDBDVL с DFAW

Сравнение комиссий FDG и BDVL

FDG берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.

FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Доходность на риск

FDG vs. BDVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDG
Ранг доходности на риск FDG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDG: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDG: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
BDVL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDG c BDVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDGBDVLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.57

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDG vs. BDVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDGBDVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.27

+0.53

Корреляция

Корреляция между FDG и BDVL составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDG и BDVL

FDG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%.

TTM202520242023202220212020
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.81%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDG и BDVL

Максимальная просадка FDG за все время составила -43.69%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDG и BDVL.

Загрузка...

Показатели просадок

FDGBDVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.69%

-7.71%

-35.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.71%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.04%

-5.45%

-6.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.75%

-1.17%

-12.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FDG и BDVL

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDGBDVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.04%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.85%

9.29%

+14.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.68%

9.29%

+15.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.05%

9.29%

+15.76%