PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDG с BDVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDG с BDVL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDG (American Century Focused Dynamic Growth ETF) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both Global Equities funds. FDG is actively managed, while BDVL is passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDG charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for BDVL.

Доходность

Сравнение доходности FDG и BDVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDG показывает доходность 7.52%, что значительно выше, чем у BDVL с доходностью 4.71%.

FDG

1 день
-2.00%
1 месяц
3.68%
С начала года
7.52%
6 месяцев
9.17%
1 год
31.12%
3 года*
29.27%
5 лет*
12.61%
10 лет*
—

BDVL

1 день
-0.44%
1 месяц
0.91%
С начала года
4.71%
6 месяцев
5.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDG и BDVL

2026 (YTD)2025
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF		7.52%5.27%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		4.71%1.97%

Correlation

The correlation between FDG and BDVL is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г.

0.60

Сравнение распределения секторов FDG и BDVL

Секторы
FDG
BDVL

Технологии

37.7%
23.0%

Коммуникационные услуги

21.5%
10.7%

Потребительский циклический сектор

17.1%
8.5%

Здравоохранение

13.2%
11.1%

Промышленность

5.2%
15.4%

Финансовые услуги

4.7%
13.9%

Энергетика

0.6%
2.8%

Коммунальные услуги

0.1%
4.8%

Сырьевые материалы

-

2.6%

Потребительский защитный сектор

-

6.3%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

FDG
37.7%
BDVL
23.0%

Коммуникационные услуги

FDG
21.5%
BDVL
10.7%

Потребительский циклический сектор

FDG
17.1%
BDVL
8.5%

Здравоохранение

FDG
13.2%
BDVL
11.1%

Промышленность

FDG
5.2%
BDVL
15.4%

Финансовые услуги

FDG
4.7%
BDVL
13.9%

Энергетика

FDG
0.6%
BDVL
2.8%

Коммунальные услуги

FDG
0.1%
BDVL
4.8%

Сырьевые материалы

FDG

-

BDVL
2.6%

Потребительский защитный сектор

FDG

-

BDVL
6.3%

Недвижимость

FDG

-

BDVL
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Focused Dynamic Growth ETF

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Часто сравнивают с FDG:
FDG с FFOGFDG с VUGFDG с BUFSXFDG с SSSFXFDG с AVEMFDG с CNEQFDG с SCHB
Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с CGGEBDVL с VTBDVL с DFAWBDVL с UFOBDVL с AVGVBDVL с IVESBDVL с PAWZ

Доходность на риск

FDG vs. BDVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDG
Ранг доходности на риск FDG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
BDVL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDG c BDVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDGBDVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.02

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDG vs. BDVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDGBDVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.01

-0.10

Просадки

Сравнение просадок FDG и BDVL

Максимальная просадка FDG за все время составила -43.69%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDG и BDVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDGBDVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.69%

-7.71%

-35.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.71%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-0.95%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.43%

-1.19%

-12.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FDG и BDVL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDGBDVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.03%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.77%

9.49%

+8.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.67%

9.49%

+15.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.90%

9.49%

+15.41%

Сравнение комиссий FDG и BDVL

FDG берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDG и BDVL

FDG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.66%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

FDG and BDVL have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for FDG.

BDVL has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.00% for FDG.

They also come from different issuers: American Century and iShares. Their fees differ too: 0.45% for FDG and 0.40% for BDVL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDG и BDVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор