Сравнение FDFIX с TPLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) и T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX).
FDFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. TPLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FDFIX и TPLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDFIX и TPLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDFIX Fidelity Flex 500 Index Fund | -7.27% | 17.59% | 25.06% | 26.27% | -18.10% | 28.69% | 18.46% | 31.47% | -4.45% | 14.41% |
TPLGX T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund | -14.47% | 18.66% | 35.22% | 49.63% | -38.49% | 17.84% | 34.70% | 30.15% | 2.18% | 24.53% |
Доходность по периодам
С начала года, FDFIX показывает доходность -7.27%, что значительно выше, чем у TPLGX с доходностью -14.47%.
FDFIX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- -7.27%
- 6 месяцев
- -4.96%
- 1 год
- 13.90%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- —
TPLGX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -8.80%
- С начала года
- -14.47%
- 6 месяцев
- -12.97%
- 1 год
- 11.57%
- 3 года*
- 20.82%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 14.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDFIX и TPLGX
FDFIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TPLGX в 0.57%.
Доходность на риск
FDFIX vs. TPLGX — Ранг доходности на риск
FDFIX
TPLGX
Сравнение FDFIX c TPLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) и T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDFIX | TPLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.52 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 0.92 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.13 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 0.51 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 1.78 | +2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDFIX | TPLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.52 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.34 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.52 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между FDFIX и TPLGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDFIX и TPLGX
Дивидендная доходность FDFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности TPLGX в 23.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDFIX Fidelity Flex 500 Index Fund | 1.20% | 1.11% | 1.26% | 1.48% | 1.70% | 1.27% | 1.52% | 1.78% | 2.16% | 0.50% | 0.00% | 0.00% |
TPLGX T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund | 23.73% | 20.30% | 12.87% | 3.70% | 4.39% | 8.81% | 0.59% | 0.60% | 1.65% | 1.39% | 0.25% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок FDFIX и TPLGX
Максимальная просадка FDFIX за все время составила -33.77%, что меньше максимальной просадки TPLGX в -54.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFIX и TPLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDFIX | TPLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.77% | -54.57% | +20.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -17.15% | +5.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.51% | -43.45% | +18.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.99% | -17.15% | +8.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -8.71% | +4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 4.88% | -2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDFIX и TPLGX
Текущая волатильность для Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) составляет 4.22%, в то время как у T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что FDFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDFIX | TPLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 5.55% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 11.76% | -2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | 22.38% | -4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 24.27% | -7.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 22.84% | -4.16% |