PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDFIX с TPLGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDFIX с TPLGX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) и T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX).

FDFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. TPLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDFIX или TPLGX.

Корреляция

Корреляция между FDFIX и TPLGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDFIX и TPLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) и T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDFIX:

0.73

TPLGX:

0.18

Коэф-т Сортино

FDFIX:

1.15

TPLGX:

0.42

Коэф-т Омега

FDFIX:

1.17

TPLGX:

1.07

Коэф-т Кальмара

FDFIX:

0.77

TPLGX:

0.16

Коэф-т Мартина

FDFIX:

2.96

TPLGX:

0.42

Индекс Язвы

FDFIX:

4.86%

TPLGX:

12.06%

Дневная вол-ть

FDFIX:

19.64%

TPLGX:

29.08%

Макс. просадка

FDFIX:

-33.77%

TPLGX:

-56.03%

Текущая просадка

FDFIX:

-3.93%

TPLGX:

-14.94%

Доходность по периодам

С начала года, FDFIX показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у TPLGX с доходностью 0.19%.

FDFIX

С начала года

0.51%

1 месяц

9.83%

6 месяцев

-1.01%

1 год

14.24%

5 лет

17.42%

10 лет

N/A

TPLGX

С начала года

0.19%

1 месяц

12.67%

6 месяцев

-11.71%

1 год

5.13%

5 лет

8.10%

10 лет

10.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDFIX и TPLGX

FDFIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TPLGX в 0.57%.

TPLGX
T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDFIX и TPLGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDFIX
Ранг риск-скорректированной доходности FDFIX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDFIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
TPLGX
Ранг риск-скорректированной доходности TPLGX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPLGX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLGX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLGX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLGX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLGX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDFIX c TPLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) и T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDFIX на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа TPLGX равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFIX и TPLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFIX и TPLGX

Дивидендная доходность FDFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности TPLGX в 0.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		1.27%1.26%1.48%1.70%1.18%1.52%1.78%1.81%0.85%0.00%0.00%0.00%
TPLGX
T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund		0.03%0.03%0.03%0.00%0.00%0.02%0.18%0.16%0.19%0.25%0.11%0.08%

Просадки

Сравнение просадок FDFIX и TPLGX

Максимальная просадка FDFIX за все время составила -33.77%, что меньше максимальной просадки TPLGX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFIX и TPLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FDFIX и TPLGX

Текущая волатильность для Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) составляет 6.14%, в то время как у T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что FDFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...