Сравнение FDFIX с TPLGX
FDFIX (Fidelity Flex 500 Index Fund) and TPLGX (T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund) are both mutual funds - FDFIX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity U.S. Large Cap Index, while TPLGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 5 years, FDFIX returned 13.31%/yr vs 8.86%/yr for TPLGX. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. FDFIX charges 0.00%/yr vs 0.57%/yr for TPLGX.
Доходность
Сравнение доходности FDFIX и TPLGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDFIX показывает доходность 13.53%, что значительно выше, чем у TPLGX с доходностью 2.85%.
FDFIX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 2.61%
- 6 месяцев
- 13.18%
- С начала года
- 13.53%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.20%
TPLGX
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- 2.35%
- 6 месяцев
- 7.80%
- С начала года
- 2.85%
- 1 год
- 10.69%
- 3 года*
- 22.04%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- 15.96%
- Всё время*
- 11.91%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FDFIX и TPLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDFIX Fidelity Flex 500 Index Fund | 13.53% | 17.59% | 25.06% | 26.27% | -18.10% | 28.69% | 18.46% | 31.47% | -4.45% | 14.41% |
TPLGX T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund | 2.85% | 18.66% | 35.22% | 49.63% | -38.49% | 17.84% | 34.70% | 30.15% | 2.18% | 24.61% |
Correlation
The correlation between FDFIX and TPLGX is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.88 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2017 г. | 0.90 |
The correlation between FDFIX and TPLGX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDFIX vs. TPLGX — Ранг доходности на риск
FDFIX
TPLGX
Сравнение FDFIX c TPLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) и T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDFIX | TPLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.10 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 0.57 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.90 | 1.68 | +9.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDFIX и TPLGX
Максимальная просадка FDFIX за все время составила -33.77%, что меньше максимальной просадки TPLGX в -54.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFIX и TPLGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDFIX | TPLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.77% | -54.57% | +20.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -17.15% | +8.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.76% | -28.23% | +9.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.51% | -43.45% | +18.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.16% | +3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -8.65% | +4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 5.76% | -3.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDFIX и TPLGX
Текущая волатильность для Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) составляет 4.19%, в то время как у T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что FDFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDFIX | TPLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 6.72% | -2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.44% | 14.61% | -4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.10% | 17.76% | -4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.10% | 24.59% | -7.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.54% | 23.02% | -4.48% |
Сравнение комиссий FDFIX и TPLGX
FDFIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TPLGX в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDFIX и TPLGX
Дивидендная доходность FDFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности TPLGX в 19.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDFIX Fidelity Flex 500 Index Fund | 1.03% | 1.11% | 1.26% | 1.48% | 1.70% | 1.27% | 1.52% | 1.78% | 2.16% | 0.50% | 0.00% | 0.00% |
TPLGX T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund | 19.74% | 20.30% | 12.87% | 3.70% | 4.39% | 8.81% | 0.59% | 0.60% | 1.65% | 1.39% | 0.25% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
FDFIX and TPLGX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPLGX has higher volatility (6.72%) compared to FDFIX (4.19%). In terms of maximum drawdown, FDFIX dropped -33.77% vs TPLGX's -54.57%.
FDFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDFIX и TPLGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор