PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDFIX с FOCSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDFIX с FOCSX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) и Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX).

FDFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. FOCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDFIX или FOCSX.

Корреляция

Корреляция между FDFIX и FOCSX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDFIX и FOCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) и Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDFIX:

0.71

FOCSX:

0.11

Коэф-т Сортино

FDFIX:

1.14

FOCSX:

0.38

Коэф-т Омега

FDFIX:

1.17

FOCSX:

1.05

Коэф-т Кальмара

FDFIX:

0.76

FOCSX:

0.12

Коэф-т Мартина

FDFIX:

2.94

FOCSX:

0.37

Индекс Язвы

FDFIX:

4.87%

FOCSX:

9.59%

Дневная вол-ть

FDFIX:

19.64%

FOCSX:

25.63%

Макс. просадка

FDFIX:

-33.77%

FOCSX:

-38.79%

Текущая просадка

FDFIX:

-3.81%

FOCSX:

-13.89%

Доходность по периодам

С начала года, FDFIX показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у FOCSX с доходностью -5.84%.

FDFIX

С начала года

0.63%

1 месяц

9.10%

6 месяцев

-0.89%

1 год

13.82%

5 лет

17.35%

10 лет

N/A

FOCSX

С начала года

-5.84%

1 месяц

10.91%

6 месяцев

-11.30%

1 год

2.73%

5 лет

11.47%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDFIX и FOCSX

FDFIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FOCSX в 0.60%.

FOCSX
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDFIX и FOCSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDFIX
Ранг риск-скорректированной доходности FDFIX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDFIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
FOCSX
Ранг риск-скорректированной доходности FOCSX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOCSX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCSX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCSX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCSX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCSX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDFIX c FOCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) и Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDFIX на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа FOCSX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFIX и FOCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFIX и FOCSX

Дивидендная доходность FDFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности FOCSX в 1.66%

TTM20242023202220212020201920182017
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		1.27%1.26%1.48%1.70%1.18%1.52%1.78%1.81%0.85%
FOCSX
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund		1.66%1.57%0.23%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%

Просадки

Сравнение просадок FDFIX и FOCSX

Максимальная просадка FDFIX за все время составила -33.77%, что меньше максимальной просадки FOCSX в -38.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFIX и FOCSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FDFIX и FOCSX

Текущая волатильность для Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) составляет 6.13%, в то время как у Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что FDFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...