Сравнение FDFIX с FOCSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) и Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX).
FDFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. FOCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDFIX или FOCSX.
Доходность
Сравнение доходности FDFIX и FOCSX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDFIX показывает доходность 25.09%, а FOCSX немного ниже – 24.36%.
FDFIX
25.09%
0.60%
11.74%
32.43%
15.52%
N/A
FOCSX
24.36%
-0.11%
9.85%
41.12%
5.76%
N/A
Основные характеристики
| FDFIX | FOCSX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.65 | 2.16 |
| Коэф-т Сортино | 3.54 | 2.91 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 3.86 | 0.98 |
| Коэф-т Мартина | 17.40 | 12.90 |
| Индекс Язвы | 1.87% | 3.31% |
| Дневная вол-ть | 12.30% | 19.77% |
| Макс. просадка | -33.77% | -51.13% |
| Текущая просадка | -1.76% | -19.64% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDFIX и FOCSX
FDFIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FOCSX в 0.60%.
Корреляция
Корреляция между FDFIX и FOCSX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDFIX c FOCSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) и Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDFIX и FOCSX
Дивидендная доходность FDFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности FOCSX в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDFIX Fidelity Flex 500 Index Fund | 1.24% | 1.48% | 1.70% | 1.18% | 1.52% | 1.78% | 1.81% | 0.85% |
FOCSX Fidelity Small Cap Growth K6 Fund | 1.29% | 0.23% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок FDFIX и FOCSX
Максимальная просадка FDFIX за все время составила -33.77%, что меньше максимальной просадки FOCSX в -51.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFIX и FOCSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDFIX и FOCSX
Текущая волатильность для Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) составляет 4.04%, в то время как у Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что FDFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.