Сравнение FDFIX с FNILX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDFIX показывает доходность -7.27%, а FNILX немного ниже – -7.30%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FDFIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FNILX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDFIX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNILX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFIX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FDFIX и FNILX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FDFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности FNILX в 1.09%

Максимальная просадка FDFIX за все время составила -33.77%, примерно равная максимальной просадке FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFIX и FNILX.

Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) имеют волатильность 4.22% и 4.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.