Сравнение FDFF с XSMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO).
FDFF и XSMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDFF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 2020 г.. XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности FDFF и XSMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDFF и XSMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | -12.16% | -2.75% | 27.86% | 15.99% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 7.05% | 9.80% | 17.45% | 20.26% |
Доходность по периодам
С начала года, FDFF показывает доходность -12.16%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью 7.05%.
FDFF
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -12.16%
- 6 месяцев
- -13.49%
- 1 год
- -10.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XSMO
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 23.58%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 13.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDFF и XSMO
FDFF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XSMO в 0.39%.
Доходность на риск
FDFF vs. XSMO — Ранг доходности на риск
FDFF
XSMO
Сравнение FDFF c XSMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDFF | XSMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | 1.07 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | 1.59 | -2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.21 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.75 | -2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 7.23 | -8.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDFF | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 1.07 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.36 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между FDFF и XSMO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDFF и XSMO
Дивидендная доходность FDFF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности XSMO в 0.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | 1.03% | 0.86% | 0.70% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.60% | 0.75% | 0.63% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.66% | 0.27% | 0.30% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок FDFF и XSMO
Максимальная просадка FDFF за все время составила -23.06%, что меньше максимальной просадки XSMO в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFF и XSMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDFF | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.06% | -58.06% | +35.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.31% | -13.42% | -8.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.22% | -4.59% | -15.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -11.21% | +5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.27% | 3.24% | +6.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDFF и XSMO
Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) составляет 5.98%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что FDFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDFF | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 7.71% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.13% | 13.63% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 22.11% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.03% | 22.87% | -3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.03% | 24.05% | -5.02% |