PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDFF с XSMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDFF с XSMO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDFF (Fidelity Disruptive Finance ETF) and XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - FDFF is a Financials Equities fund actively managed by Fidelity, while XSMO is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 Momentum Index. FDFF is actively managed, while XSMO is passively managed. Over the past year, FDFF returned -13.28% vs 32.93% for XSMO. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDFF charges 0.50%/yr vs 0.36%/yr for XSMO.

Доходность

Сравнение доходности FDFF и XSMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDFF показывает доходность -9.77%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью 21.96%.

FDFF

1 день
-2.74%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-7.73%
1 год
-13.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XSMO

1 день
-0.56%
1 месяц
1.29%
С начала года
21.96%
6 месяцев
20.33%
1 год
32.93%
3 года*
24.51%
5 лет*
11.21%
10 лет*
14.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDFF и XSMO

2026 (YTD)202520242023
FDFF
Fidelity Disruptive Finance ETF		-9.77%-2.75%27.86%15.99%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		21.96%9.80%17.45%20.26%

Correlation

The correlation between FDFF and XSMO is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2023 г.

0.75

The correlation between FDFF and XSMO has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDFF и XSMO

Секторы
FDFF
XSMO

Финансовые услуги

74.7%
12.3%

Технологии

19.1%
20.9%

Промышленность

3.4%
19.5%

Недвижимость

0.8%
5.0%

Потребительский циклический сектор

0.8%
9.0%

Сырьевые материалы

-

5.8%

Коммуникационные услуги

-

4.1%

Потребительский защитный сектор

-

2.4%

Энергетика

-

3.1%

Здравоохранение

-

13.9%

Коммунальные услуги

-

4.0%

Финансовые услуги

FDFF
74.7%
XSMO
12.3%

Технологии

FDFF
19.1%
XSMO
20.9%

Промышленность

FDFF
3.4%
XSMO
19.5%

Недвижимость

FDFF
0.8%
XSMO
5.0%

Потребительский циклический сектор

FDFF
0.8%
XSMO
9.0%

Сырьевые материалы

FDFF

-

XSMO
5.8%

Коммуникационные услуги

FDFF

-

XSMO
4.1%

Потребительский защитный сектор

FDFF

-

XSMO
2.4%

Энергетика

FDFF

-

XSMO
3.1%

Здравоохранение

FDFF

-

XSMO
13.9%

Коммунальные услуги

FDFF

-

XSMO
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptive Finance ETF

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

Часто сравнивают с FDFF:
FDFF с FDIFFDFF с FMEDFDFF с FDVVFDFF с FDTXFDFF с FBCGFDFF с FXAIXFDFF с TIME
Часто сравнивают с XSMO:
XSMO с AVUVXSMO с XSVMXSMO с FCPVXXSMO с DWASXSMO с VIOGXSMO с SLYGXSMO с DFAS

Доходность на риск

FDFF vs. XSMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDFF
Ранг доходности на риск FDFF: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFF: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFF: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFF: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFF: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFF: 33
Ранг коэф-та Мартина
XSMO
Ранг доходности на риск XSMO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDFF c XSMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDFFXSMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
1.77

-2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.92
2.56

-3.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.30

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

3.72

-4.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

12.71

-13.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDFF vs. XSMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDFF на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа XSMO равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFF и XSMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDFFXSMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

1.77

-2.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.39

+0.10

Просадки

Сравнение просадок FDFF и XSMO

Максимальная просадка FDFF за все время составила -23.06%, что меньше максимальной просадки XSMO в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFF и XSMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDFFXSMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.06%

-58.06%

+35.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.31%

-8.89%

-13.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.05%

-1.72%

-16.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-11.13%

+4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.82%

2.60%

+8.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FDFF и XSMO

Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) составляет 4.48%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что FDFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDFFXSMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

6.34%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

14.11%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.21%

18.73%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

22.67%

-3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

24.12%

-5.10%

Сравнение комиссий FDFF и XSMO

FDFF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XSMO в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFF и XSMO

Дивидендная доходность FDFF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности XSMO в 0.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDFF
Fidelity Disruptive Finance ETF		1.01%0.86%0.70%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.53%0.75%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%

Часто задаваемые вопросы

FDFF and XSMO have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSMO has higher volatility (6.34%) compared to FDFF (4.48%). In terms of maximum drawdown, FDFF dropped -23.06% vs XSMO's -58.06%.

On 1-year performance, XSMO leads with 32.93% vs -13.28% for FDFF. On fees, XSMO is cheaper at 0.36% per year. On volatility, FDFF has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XSMO has performed better with a 32.93% return vs -13.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSMO is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.50% for FDFF.

FDFF has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.53% for XSMO.

FDFF is categorized as Financials Equities, while XSMO is Momentum. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for FDFF and 0.36% for XSMO.

XSMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDFF и XSMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор