PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDFF с USL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDFF с USL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDFF (Fidelity Disruptive Finance ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - FDFF is a Financials Equities fund actively managed by Fidelity, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. FDFF is actively managed, while USL is passively managed. Over the past year, FDFF returned -13.28% vs 57.86% for USL. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. FDFF charges 0.50%/yr vs 0.88%/yr for USL.

Доходность

Сравнение доходности FDFF и USL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDFF показывает доходность -9.77%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 63.07%.

FDFF

1 день
-2.74%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-7.73%
1 год
-13.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USL

1 день
1.55%
1 месяц
-1.61%
С начала года
63.07%
6 месяцев
59.66%
1 год
57.86%
3 года*
18.42%
5 лет*
17.41%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDFF и USL

2026 (YTD)202520242023
FDFF
Fidelity Disruptive Finance ETF		-9.77%-2.75%27.86%15.99%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		63.07%-12.37%8.30%13.51%

Correlation

The correlation between FDFF and USL is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2023 г.

-0.05

Over the past year, the inverse relationship between FDFF and USL has strengthened: their correlation has moved from -0.05 to -0.25, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов FDFF и USL

Секторы
FDFF
USL

Финансовые услуги

74.7%
4.5%

Технологии

19.1%

-

Промышленность

3.4%

-

Недвижимость

0.8%

-

Потребительский циклический сектор

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

FDFF
74.7%
USL
4.5%

Технологии

FDFF
19.1%
USL

-

Промышленность

FDFF
3.4%
USL

-

Недвижимость

FDFF
0.8%
USL

-

Потребительский циклический сектор

FDFF
0.8%
USL

-

Сырьевые материалы

FDFF

-

USL

-

Коммуникационные услуги

FDFF

-

USL

-

Потребительский защитный сектор

FDFF

-

USL

-

Энергетика

FDFF

-

USL

-

Здравоохранение

FDFF

-

USL

-

Коммунальные услуги

FDFF

-

USL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptive Finance ETF

United States 12 Month Oil Fund LP

Часто сравнивают с FDFF:
FDFF с FDIFFDFF с FMEDFDFF с FDVVFDFF с FDTXFDFF с FBCGFDFF с FXAIXFDFF с TIME
Часто сравнивают с USL:
USL с USOUSL с DBOUSL с BNOUSL с FGDLUSL с XLEUSL с XHBUSL с COP

Доходность на риск

FDFF vs. USL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDFF
Ранг доходности на риск FDFF: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFF: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFF: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFF: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFF: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFF: 33
Ранг коэф-та Мартина
USL
Ранг доходности на риск USL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDFF c USL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDFFUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
2.04

-2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.92
2.58

-3.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.34

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

3.47

-4.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

7.02

-8.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDFF vs. USL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDFF на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа USL равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFF и USL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDFFUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

2.04

-2.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.01

+0.48

Просадки

Сравнение просадок FDFF и USL

Максимальная просадка FDFF за все время составила -23.06%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFF и USL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDFFUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.06%

-89.06%

+66.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.31%

-16.76%

-5.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.33%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.05%

-38.16%

+20.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-61.46%

+55.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.82%

8.27%

+2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FDFF и USL

Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) составляет 4.48%, в то время как у United States 12 Month Oil Fund LP (USL) волатильность равна 10.53%. Это указывает на то, что FDFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDFFUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

10.53%

-6.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

23.33%

-9.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.21%

28.54%

-10.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

30.08%

-11.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

32.35%

-13.33%

Сравнение комиссий FDFF и USL

FDFF берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии USL в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFF и USL

Дивидендная доходность FDFF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
FDFF
Fidelity Disruptive Finance ETF		1.01%0.86%0.70%0.27%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDFF and USL have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USL has higher volatility (10.53%) compared to FDFF (4.48%). In terms of maximum drawdown, FDFF dropped -23.06% vs USL's -89.06%.

On 1-year performance, USL leads with 57.86% vs -13.28% for FDFF. On fees, FDFF is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FDFF has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USL has performed better with a 57.86% return vs -13.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDFF is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.88% for USL.

FDFF has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.00% for USL.

FDFF is categorized as Financials Equities, while USL is Oil & Gas. They also come from different issuers: Fidelity and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.50% for FDFF and 0.88% for USL.

USL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDFF и USL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор