Сравнение FDFF с UGA
FDFF (Fidelity Disruptive Finance ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - FDFF is a Financials Equities fund actively managed by Fidelity, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. FDFF is actively managed, while UGA is passively managed. Over the past 3 years, FDFF returned 10.23%/yr vs 18.95%/yr for UGA. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. FDFF charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности FDFF и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDFF показывает доходность -7.76%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%.
FDFF
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -7.76%
- 6 месяцев
- -9.14%
- 1 год
- -10.47%
- 3 года*
- 10.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- 64.09%
- 6 месяцев
- 60.42%
- 1 год
- 59.74%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- 14.31%
Сравнение доходности по годам FDFF и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | -7.76% | -2.75% | 27.86% | 16.58% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 64.09% | -2.00% | 3.77% | -1.56% |
Correlation
The correlation between FDFF and UGA is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2023 г. | -0.06 |
The correlation between FDFF and UGA shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDFF vs. UGA — Ранг доходности на риск
FDFF
UGA
Сравнение FDFF c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDFF | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.30 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 3.17 | -3.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 9.39 | -10.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDFF и UGA
Максимальная просадка FDFF за все время составила -23.06%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFF и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDFF | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.06% | -86.59% | +63.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.31% | -18.96% | -3.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.06% | -26.68% | +3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.23% | -18.05% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -36.69% | +30.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.41% | 6.43% | +4.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDFF и UGA
Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) составляет 5.51%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что FDFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDFF | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 9.24% | -3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.47% | 30.57% | -16.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.40% | 35.22% | -16.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 34.45% | -15.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 37.22% | -18.22% |
Сравнение комиссий FDFF и UGA
FDFF берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDFF и UGA
Дивидендная доходность FDFF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | 1.07% | 0.86% | 0.70% | 0.27% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDFF and UGA have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (9.24%) compared to FDFF (5.51%). In terms of maximum drawdown, FDFF dropped -23.06% vs UGA's -86.59%.
On 3-year performance, UGA leads with 18.95% vs 10.23% for FDFF. On fees, FDFF is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FDFF has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, UGA has performed better with a 18.95% return vs 10.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDFF is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.
FDFF has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.00% for UGA.
FDFF is categorized as Financials Equities, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: Fidelity and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.50% for FDFF and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDFF и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор