PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDFF с PVIVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDFF с PVIVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDFF (Fidelity Disruptive Finance ETF) and PVIVX (Paradigm Micro-cap Fund) are both funds - FDFF is a Financials Equities fund actively managed by Fidelity, while PVIVX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Paradigm Funds. Over the past year, FDFF returned -13.28% vs 46.34% for PVIVX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDFF charges 0.50%/yr vs 1.25%/yr for PVIVX.

Доходность

Сравнение доходности FDFF и PVIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDFF показывает доходность -9.77%, что значительно ниже, чем у PVIVX с доходностью 32.57%.

FDFF

1 день
-2.74%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-7.73%
1 год
-13.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PVIVX

1 день
2.32%
1 месяц
9.97%
С начала года
32.57%
6 месяцев
25.87%
1 год
46.34%
3 года*
15.71%
5 лет*
6.82%
10 лет*
14.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDFF и PVIVX

2026 (YTD)202520242023
FDFF
Fidelity Disruptive Finance ETF		-9.77%-2.75%27.86%15.99%
PVIVX
Paradigm Micro-cap Fund		32.57%-4.81%13.48%3.95%

Correlation

The correlation between FDFF and PVIVX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2023 г.

0.67

The correlation between FDFF and PVIVX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptive Finance ETF

Paradigm Micro-cap Fund

Часто сравнивают с FDFF:
FDFF с FDIFFDFF с FMEDFDFF с FDVVFDFF с FDTXFDFF с FBCGFDFF с FXAIXFDFF с TIME
Часто сравнивают с PVIVX:
PVIVX с FDMPVIVX с IWCPVIVX с JMCRXPVIVX с FESMPVIVX с WMICXPVIVX с AVDVPVIVX с XSMO

Доходность на риск

FDFF vs. PVIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDFF
Ранг доходности на риск FDFF: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFF: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFF: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFF: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFF: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFF: 33
Ранг коэф-та Мартина
PVIVX
Ранг доходности на риск PVIVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVIVX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVIVX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVIVX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVIVX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVIVX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDFF c PVIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDFFPVIVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
2.05

-2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.92
2.80

-3.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.34

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

3.48

-4.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

10.95

-12.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDFF vs. PVIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDFF на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа PVIVX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFF и PVIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDFFPVIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

2.05

-2.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.02

+0.47

Просадки

Сравнение просадок FDFF и PVIVX

Максимальная просадка FDFF за все время составила -23.06%, что меньше максимальной просадки PVIVX в -95.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFF и PVIVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDFFPVIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.06%

-95.67%

+72.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.31%

-14.84%

-7.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-95.67%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-95.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-95.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.05%

-92.72%

+74.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-16.88%

+10.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.82%

4.71%

+6.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FDFF и PVIVX

Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) составляет 4.48%, в то время как у Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что FDFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PVIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDFFPVIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

7.29%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

17.50%

-3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.21%

25.24%

-7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

887.36%

-868.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

627.78%

-608.76%

Сравнение комиссий FDFF и PVIVX

FDFF берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PVIVX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFF и PVIVX

Дивидендная доходность FDFF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности PVIVX в 12.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDFF
Fidelity Disruptive Finance ETF		1.01%0.86%0.70%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PVIVX
Paradigm Micro-cap Fund		12.02%15.93%6.40%0.00%0.00%1.11%5.25%0.01%14.09%6.88%3.61%1.32%

Часто задаваемые вопросы

FDFF and PVIVX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PVIVX has higher volatility (7.29%) compared to FDFF (4.48%). In terms of maximum drawdown, FDFF dropped -23.06% vs PVIVX's -95.67%.

PVIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDFF и PVIVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор