PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FDFF с PVIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDFF и PVIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDFF и PVIVX


2026 (YTD)202520242023
FDFF
Fidelity Disruptive Finance ETF
-12.07%-2.75%27.86%15.99%
PVIVX
Paradigm Micro-cap Fund
-1.09%-4.81%13.48%3.95%

Доходность по периодам

С начала года, FDFF показывает доходность -12.07%, что значительно ниже, чем у PVIVX с доходностью -1.09%.


FDFF

1 день
2.62%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-12.07%
6 месяцев
-13.30%
1 год
-9.61%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PVIVX

1 день
-1.90%
1 месяц
-11.09%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
-5.57%
1 год
10.38%
3 года*
5.63%
5 лет*
1.56%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Disruptive Finance ETF

Paradigm Micro-cap Fund

Сравнение комиссий FDFF и PVIVX

FDFF берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PVIVX в 1.25%.


Доходность на риск

FDFF vs. PVIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FDFF
Ранг доходности на риск FDFF: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFF: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFF: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFF: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFF: 44
Ранг коэф-та Мартина

PVIVX
Ранг доходности на риск PVIVX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVIVX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVIVX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVIVX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVIVX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVIVX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDFF c PVIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDFFPVIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

0.34

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.47

0.69

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.09

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.43

0.47

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.05

1.28

-2.32

FDFF vs. PVIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDFF на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа PVIVX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFF и PVIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FDFFPVIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

0.34

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.02

+0.45

Корреляция

Корреляция между FDFF и PVIVX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFF и PVIVX

Дивидендная доходность FDFF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности PVIVX в 16.11%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDFF
Fidelity Disruptive Finance ETF
1.03%0.86%0.70%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PVIVX
Paradigm Micro-cap Fund
16.11%15.93%6.40%0.00%0.00%1.11%5.25%0.01%14.09%6.88%3.61%1.32%

Просадки

Сравнение просадок FDFF и PVIVX

Максимальная просадка FDFF за все время составила -23.06%, что меньше максимальной просадки PVIVX в -95.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFF и PVIVX.


Загрузка...

Показатели просадок


FDFFPVIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.06%

-95.67%

+72.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.31%

-14.84%

-7.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.14%

-94.57%

+74.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-16.15%

+10.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.19%

5.44%

+3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FDFF и PVIVX

Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) составляет 6.00%, в то время как у Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что FDFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PVIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FDFFPVIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

8.39%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.20%

17.65%

-3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.46%

29.19%

-6.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

887.36%

-868.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.04%

627.66%

-608.62%