Сравнение FDFF с PVIVX
FDFF (Fidelity Disruptive Finance ETF) and PVIVX (Paradigm Micro-cap Fund) are both funds - FDFF is a Financials Equities fund actively managed by Fidelity, while PVIVX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Paradigm Funds. Over the past 3 years, FDFF returned 10.23%/yr vs 16.34%/yr for PVIVX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDFF charges 0.50%/yr vs 1.25%/yr for PVIVX.
Доходность
Сравнение доходности FDFF и PVIVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDFF показывает доходность -7.76%, что значительно ниже, чем у PVIVX с доходностью 36.98%.
FDFF
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -7.76%
- 6 месяцев
- -9.14%
- 1 год
- -10.47%
- 3 года*
- 10.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PVIVX
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 8.65%
- С начала года
- 36.98%
- 6 месяцев
- 35.08%
- 1 год
- 52.06%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- 15.50%
Сравнение доходности по годам FDFF и PVIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | -7.76% | -2.75% | 27.86% | 16.58% |
PVIVX Paradigm Micro-cap Fund | 36.98% | -4.81% | 13.48% | 5.63% |
Correlation
The correlation between FDFF and PVIVX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2023 г. | 0.68 |
The correlation between FDFF and PVIVX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDFF vs. PVIVX — Ранг доходности на риск
FDFF
PVIVX
Сравнение FDFF c PVIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDFF | PVIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.34 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 3.58 | -4.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 11.35 | -12.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDFF и PVIVX
Максимальная просадка FDFF за все время составила -23.06%, что меньше максимальной просадки PVIVX в -95.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFF и PVIVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDFF | PVIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.06% | -95.67% | +72.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.31% | -14.84% | -7.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.06% | -95.67% | +72.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.23% | -92.48% | +76.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -17.09% | +10.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.41% | 4.67% | +6.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDFF и PVIVX
Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) составляет 5.51%, в то время как у Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) волатильность равна 8.77%. Это указывает на то, что FDFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PVIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDFF | PVIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 8.77% | -3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.47% | 18.40% | -3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.40% | 25.73% | -7.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 887.71% | -868.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 627.91% | -608.91% |
Сравнение комиссий FDFF и PVIVX
FDFF берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PVIVX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDFF и PVIVX
Дивидендная доходность FDFF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности PVIVX в 11.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | 1.07% | 0.86% | 0.70% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PVIVX Paradigm Micro-cap Fund | 11.63% | 15.93% | 6.40% | 0.00% | 0.00% | 1.11% | 5.25% | 0.01% | 14.09% | 6.88% | 3.61% | 1.32% |
Часто задаваемые вопросы
FDFF and PVIVX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PVIVX has higher volatility (8.77%) compared to FDFF (5.51%). In terms of maximum drawdown, FDFF dropped -23.06% vs PVIVX's -95.67%.
PVIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDFF и PVIVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор