PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDFF с OILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDFF с OILK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDFF (Fidelity Disruptive Finance ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FDFF is a Financials Equities fund actively managed by Fidelity, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. FDFF is actively managed, while OILK is passively managed. Over the past year, FDFF returned -13.28% vs 58.99% for OILK. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. FDFF charges 0.50%/yr vs 0.68%/yr for OILK.

Доходность

Сравнение доходности FDFF и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDFF показывает доходность -9.77%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 64.22%.

FDFF

1 день
-2.74%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-7.73%
1 год
-13.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OILK

1 день
1.40%
1 месяц
-1.65%
С начала года
64.22%
6 месяцев
60.70%
1 год
58.99%
3 года*
19.03%
5 лет*
17.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDFF и OILK

2026 (YTD)202520242023
FDFF
Fidelity Disruptive Finance ETF		-9.77%-2.75%27.86%15.99%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		64.22%-11.86%8.18%14.09%

Correlation

The correlation between FDFF and OILK is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2023 г.

-0.04

The correlation between FDFF and OILK shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDFF и OILK

Секторы
FDFF
OILK

Финансовые услуги

74.7%

-

Технологии

19.1%

-

Промышленность

3.4%

-

Недвижимость

0.8%

-

Потребительский циклический сектор

0.8%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

FDFF
74.7%
OILK

-

Технологии

FDFF
19.1%
OILK

-

Промышленность

FDFF
3.4%
OILK

-

Недвижимость

FDFF
0.8%
OILK

-

Потребительский циклический сектор

FDFF
0.8%
OILK
100.0%

Сырьевые материалы

FDFF

-

OILK

-

Коммуникационные услуги

FDFF

-

OILK

-

Потребительский защитный сектор

FDFF

-

OILK

-

Энергетика

FDFF

-

OILK

-

Здравоохранение

FDFF

-

OILK

-

Коммунальные услуги

FDFF

-

OILK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptive Finance ETF

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Часто сравнивают с FDFF:
FDFF с FDIFFDFF с FMEDFDFF с FDVVFDFF с FDTXFDFF с FBCGFDFF с FXAIXFDFF с TIME
Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS

Доходность на риск

FDFF vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDFF
Ранг доходности на риск FDFF: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFF: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFF: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFF: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFF: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFF: 33
Ранг коэф-та Мартина
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDFF c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDFFOILKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
2.06

-2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.92
2.59

-3.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.34

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

3.42

-4.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

6.91

-8.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDFF vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDFF на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа OILK равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFF и OILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDFFOILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

2.06

-2.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.12

+0.37

Просадки

Сравнение просадок FDFF и OILK

Максимальная просадка FDFF за все время составила -23.06%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFF и OILK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDFFOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.06%

-83.76%

+60.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.31%

-17.35%

-4.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.05%

-3.66%

-14.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-32.61%

+26.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.82%

8.56%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FDFF и OILK

Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) составляет 4.48%, в то время как у ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что FDFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDFFOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

10.44%

-5.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

23.26%

-9.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.21%

28.75%

-10.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

30.12%

-11.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

35.97%

-16.95%

Сравнение комиссий FDFF и OILK

FDFF берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии OILK в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFF и OILK

Дивидендная доходность FDFF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности OILK в 8.18%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FDFF
Fidelity Disruptive Finance ETF		1.01%0.86%0.70%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.18%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%

Часто задаваемые вопросы

FDFF and OILK have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILK has higher volatility (10.44%) compared to FDFF (4.48%). In terms of maximum drawdown, FDFF dropped -23.06% vs OILK's -83.76%.

On 1-year performance, OILK leads with 58.99% vs -13.28% for FDFF. On fees, FDFF is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FDFF has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OILK has performed better with a 58.99% return vs -13.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDFF is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for OILK.

OILK has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 1.01% for FDFF.

FDFF is categorized as Financials Equities, while OILK is Oil & Gas. They also come from different issuers: Fidelity and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for FDFF and 0.68% for OILK.

OILK currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDFF и OILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор