Сравнение FDFF с KBWP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP).
FDFF и KBWP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDFF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 2020 г.. KBWP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FDFF и KBWP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDFF и KBWP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | -12.07% | -2.75% | 27.86% | 15.99% |
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | -5.76% | 11.49% | 30.45% | 12.19% |
Доходность по периодам
С начала года, FDFF показывает доходность -12.07%, что значительно ниже, чем у KBWP с доходностью -5.76%.
FDFF
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -12.07%
- 6 месяцев
- -13.30%
- 1 год
- -9.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KBWP
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -5.76%
- 6 месяцев
- -2.54%
- 1 год
- -2.65%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- 11.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDFF и KBWP
FDFF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии KBWP в 0.35%.
Доходность на риск
FDFF vs. KBWP — Ранг доходности на риск
FDFF
KBWP
Сравнение FDFF c KBWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDFF | KBWP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | -0.14 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | -0.06 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.99 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.14 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | -0.37 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDFF | KBWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | -0.14 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.71 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между FDFF и KBWP составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDFF и KBWP
Дивидендная доходность FDFF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности KBWP в 1.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | 1.03% | 0.86% | 0.70% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 1.97% | 1.58% | 1.64% | 1.68% | 1.99% | 3.02% | 1.93% | 1.99% | 2.11% | 1.90% | 2.14% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок FDFF и KBWP
Максимальная просадка FDFF за все время составила -23.06%, что меньше максимальной просадки KBWP в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFF и KBWP.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDFF | KBWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.06% | -39.76% | +16.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.31% | -11.59% | -10.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.14% | -6.54% | -13.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -4.35% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.19% | 4.48% | +4.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDFF и KBWP
Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что FDFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDFF | KBWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 4.31% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.20% | 11.79% | +2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 19.27% | +3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.04% | 18.49% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.04% | 20.65% | -1.61% |