Сравнение FDFF с KBWP
FDFF (Fidelity Disruptive Finance ETF) and KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF) are both Financials Equities funds. FDFF is actively managed, while KBWP is passively managed. Over the past year, FDFF returned -13.28% vs -7.04% for KBWP. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. FDFF charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for KBWP.
Доходность
Сравнение доходности FDFF и KBWP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDFF показывает доходность -9.77%, что значительно ниже, чем у KBWP с доходностью -8.80%.
FDFF
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -9.77%
- 6 месяцев
- -7.73%
- 1 год
- -13.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KBWP
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- -8.80%
- 6 месяцев
- -4.88%
- 1 год
- -7.04%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение доходности по годам FDFF и KBWP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | -9.77% | -2.75% | 27.86% | 15.99% |
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | -8.80% | 11.49% | 30.45% | 12.19% |
Correlation
The correlation between FDFF and KBWP is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2023 г. | 0.37 |
Сравнение распределения секторов FDFF и KBWP
Секторы
FDFF
KBWP
Финансовые услуги
Технологии
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
FDFF
KBWP
Технологии
FDFF
KBWP
-
Промышленность
FDFF
KBWP
-
Недвижимость
FDFF
KBWP
-
Потребительский циклический сектор
FDFF
KBWP
-
Сырьевые материалы
FDFF
-
KBWP
-
Коммуникационные услуги
FDFF
-
KBWP
-
Потребительский защитный сектор
FDFF
-
KBWP
-
Энергетика
FDFF
-
KBWP
-
Здравоохранение
FDFF
-
KBWP
-
Коммунальные услуги
FDFF
-
KBWP
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDFF vs. KBWP — Ранг доходности на риск
FDFF
KBWP
Сравнение FDFF c KBWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDFF | KBWP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.94 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.74 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.56 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDFF | KBWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | -0.44 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.69 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок FDFF и KBWP
Максимальная просадка FDFF за все время составила -23.06%, что меньше максимальной просадки KBWP в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFF и KBWP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDFF | KBWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.06% | -39.76% | +16.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.31% | -9.56% | -12.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.05% | -9.56% | -8.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -4.37% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.82% | 4.72% | +6.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDFF и KBWP
Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что FDFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDFF | KBWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 4.16% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 11.41% | +2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.21% | 16.20% | +2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 18.53% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.02% | 20.70% | -1.68% |
Сравнение комиссий FDFF и KBWP
FDFF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии KBWP в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDFF и KBWP
Дивидендная доходность FDFF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности KBWP в 2.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | 1.01% | 0.86% | 0.70% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 2.03% | 1.58% | 1.64% | 1.68% | 1.99% | 3.02% | 1.93% | 1.99% | 2.11% | 1.90% | 2.14% | 1.35% |
Часто задаваемые вопросы
FDFF and KBWP have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDFF has higher volatility (4.48%) compared to KBWP (4.16%). In terms of maximum drawdown, FDFF dropped -23.06% vs KBWP's -39.76%.
On 1-year performance, KBWP leads with -7.04% vs -13.28% for FDFF. On fees, KBWP is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KBWP has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KBWP has performed better with a -7.04% return vs -13.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KBWP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for FDFF.
KBWP has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 1.01% for FDFF.
They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for FDFF and 0.35% for KBWP.
KBWP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDFF и KBWP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор