PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDFF с KBWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDFF с KBWP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FDFF (Fidelity Disruptive Finance ETF) and KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF) are both Financials Equities funds. FDFF is actively managed, while KBWP is passively managed. Over the past 3 years, FDFF returned 10.23%/yr vs 17.19%/yr for KBWP. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. FDFF charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for KBWP.

Доходность

Сравнение доходности FDFF и KBWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDFF показывает доходность -7.76%, что значительно ниже, чем у KBWP с доходностью -1.94%.

FDFF

1 день
-0.70%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-7.76%
6 месяцев
-9.14%
1 год
-10.47%
3 года*
10.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

KBWP

1 день
2.46%
1 месяц
2.63%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-2.38%
1 год
2.45%
3 года*
17.19%
5 лет*
12.41%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDFF и KBWP

2026 (YTD)202520242023
FDFF
Fidelity Disruptive Finance ETF		-7.76%-2.75%27.86%16.58%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		-1.94%11.49%30.45%11.82%

Correlation

The correlation between FDFF and KBWP is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2023 г.

0.36

The correlation between FDFF and KBWP shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.36 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDFF и KBWP

Секторы
FDFF
KBWP

Финансовые услуги

75.4%
100.0%

Технологии

18.8%

-

Промышленность

4.2%

-

Недвижимость

0.8%

-

Потребительский циклический сектор

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

FDFF
75.4%
KBWP
100.0%

Технологии

FDFF
18.8%
KBWP

-

Промышленность

FDFF
4.2%
KBWP

-

Недвижимость

FDFF
0.8%
KBWP

-

Потребительский циклический сектор

FDFF
0.8%
KBWP

-

Сырьевые материалы

FDFF

-

KBWP

-

Коммуникационные услуги

FDFF

-

KBWP

-

Потребительский защитный сектор

FDFF

-

KBWP

-

Энергетика

FDFF

-

KBWP

-

Здравоохранение

FDFF

-

KBWP

-

Коммунальные услуги

FDFF

-

KBWP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptive Finance ETF

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

Часто сравнивают с FDFF:
FDFF с FDIFFDFF с FMEDFDFF с FDVVFDFF с FDTXFDFF с FBCGFDFF с FXAIXFDFF с TIME
Часто сравнивают с KBWP:
KBWP с IAKKBWP с KIEKBWP с KBEKBWP с ACGLKBWP с PSCFKBWP с TRVKBWP с VOO

Доходность на риск

FDFF vs. KBWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDFF
Ранг доходности на риск FDFF: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFF: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFF: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFF: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFF: 55
Ранг коэф-та Мартина
KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDFF c KBWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDFFKBWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
0.15

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
0.32

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.04

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

0.26

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

0.56

-1.48

FDFF vs. KBWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDFF на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа KBWP равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFF и KBWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDFF и KBWP

Максимальная просадка FDFF за все время составила -23.06%, что меньше максимальной просадки KBWP в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFF и KBWP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDFFKBWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.06%

-39.76%

+16.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.31%

-9.56%

-12.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.06%

-12.29%

-10.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.23%

-2.75%

-13.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-4.37%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.41%

4.36%

+7.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FDFF и KBWP

Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) составляет 5.51%, в то время как у Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что FDFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDFFKBWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

5.82%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.47%

12.07%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

16.60%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

18.54%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

20.73%

-1.73%

Сравнение комиссий FDFF и KBWP

FDFF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии KBWP в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFF и KBWP

Дивидендная доходность FDFF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности KBWP в 2.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDFF
Fidelity Disruptive Finance ETF		1.07%0.86%0.70%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		2.00%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%

Часто задаваемые вопросы

FDFF and KBWP have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBWP has higher volatility (5.82%) compared to FDFF (5.51%). In terms of maximum drawdown, FDFF dropped -23.06% vs KBWP's -39.76%.

On 3-year performance, KBWP leads with 17.19% vs 10.23% for FDFF. On fees, KBWP is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FDFF has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KBWP has performed better with a 17.19% return vs 10.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBWP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for FDFF.

KBWP has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 1.07% for FDFF.

They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for FDFF and 0.35% for KBWP.

KBWP currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDFF и KBWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор