PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDFF с KBWB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDFF с KBWB

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FDFF (Fidelity Disruptive Finance ETF) and KBWB (Invesco KBW Bank ETF) are both Financials Equities funds. FDFF is actively managed, while KBWB is passively managed. Over the past 3 years, FDFF returned 10.23%/yr vs 37.07%/yr for KBWB. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDFF charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for KBWB.

Доходность

Сравнение доходности FDFF и KBWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDFF показывает доходность -7.76%, что значительно ниже, чем у KBWB с доходностью 12.95%.

FDFF

1 день
-0.70%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-7.76%
6 месяцев
-9.14%
1 год
-10.47%
3 года*
10.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

KBWB

1 день
0.68%
1 месяц
9.33%
С начала года
12.95%
6 месяцев
10.99%
1 год
40.49%
3 года*
37.07%
5 лет*
10.98%
10 лет*
14.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDFF и KBWB

2026 (YTD)202520242023
FDFF
Fidelity Disruptive Finance ETF		-7.76%-2.75%27.86%16.58%
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		12.95%32.05%36.73%19.38%

Correlation

The correlation between FDFF and KBWB is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2023 г.

0.66

The correlation between FDFF and KBWB has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDFF и KBWB

Секторы
FDFF
KBWB

Финансовые услуги

75.4%
100.0%

Технологии

18.8%

-

Промышленность

4.2%

-

Недвижимость

0.8%

-

Потребительский циклический сектор

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

FDFF
75.4%
KBWB
100.0%

Технологии

FDFF
18.8%
KBWB

-

Промышленность

FDFF
4.2%
KBWB

-

Недвижимость

FDFF
0.8%
KBWB

-

Потребительский циклический сектор

FDFF
0.8%
KBWB

-

Сырьевые материалы

FDFF

-

KBWB

-

Коммуникационные услуги

FDFF

-

KBWB

-

Потребительский защитный сектор

FDFF

-

KBWB

-

Энергетика

FDFF

-

KBWB

-

Здравоохранение

FDFF

-

KBWB

-

Коммунальные услуги

FDFF

-

KBWB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptive Finance ETF

Invesco KBW Bank ETF

Часто сравнивают с FDFF:
FDFF с FDIFFDFF с FMEDFDFF с FDVVFDFF с FDTXFDFF с FBCGFDFF с FXAIXFDFF с TIME
Часто сравнивают с KBWB:
KBWB с XLFKBWB с KREKBWB с KBEKBWB с VFHKBWB с IYFKBWB с SPYKBWB с DPST

Доходность на риск

FDFF vs. KBWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDFF
Ранг доходности на риск FDFF: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFF: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFF: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFF: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFF: 55
Ранг коэф-та Мартина
KBWB
Ранг доходности на риск KBWB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWB: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWB: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDFF c KBWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDFFKBWBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
2.01

-2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
2.62

-3.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.35

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

2.48

-2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

7.81

-8.73

FDFF vs. KBWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDFF на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа KBWB равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFF и KBWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDFF и KBWB

Максимальная просадка FDFF за все время составила -23.06%, что меньше максимальной просадки KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFF и KBWB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDFFKBWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.06%

-50.27%

+27.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.31%

-16.38%

-5.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.06%

-25.43%

+2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-49.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.23%

0.00%

-16.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-11.70%

+5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.41%

5.20%

+6.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FDFF и KBWB

Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB) имеют волатильность 5.51% и 5.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDFFKBWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

5.65%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.47%

15.89%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

20.26%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

26.55%

-7.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

29.12%

-10.12%

Сравнение комиссий FDFF и KBWB

FDFF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии KBWB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFF и KBWB

Дивидендная доходность FDFF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности KBWB в 1.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDFF
Fidelity Disruptive Finance ETF		1.07%0.86%0.70%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		1.97%2.04%2.46%3.20%3.05%2.13%2.62%2.38%2.54%1.35%1.53%1.53%

Часто задаваемые вопросы

FDFF and KBWB have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBWB has higher volatility (5.65%) compared to FDFF (5.51%). In terms of maximum drawdown, FDFF dropped -23.06% vs KBWB's -50.27%.

On 3-year performance, KBWB leads with 37.07% vs 10.23% for FDFF. On fees, KBWB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FDFF has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KBWB has performed better with a 37.07% return vs 10.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBWB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for FDFF.

KBWB has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 1.07% for FDFF.

They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for FDFF and 0.35% for KBWB.

KBWB currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDFF и KBWB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор