Сравнение FDFF с KBWB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB).
FDFF и KBWB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDFF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 2020 г.. KBWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Bank Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FDFF и KBWB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDFF и KBWB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | -12.16% | -2.75% | 27.86% | 15.99% |
KBWB Invesco KBW Bank ETF | -4.32% | 32.05% | 36.73% | 20.63% |
Доходность по периодам
С начала года, FDFF показывает доходность -12.16%, что значительно ниже, чем у KBWB с доходностью -4.32%.
FDFF
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -12.16%
- 6 месяцев
- -13.49%
- 1 год
- -10.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KBWB
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -4.32%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 31.55%
- 3 года*
- 27.70%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDFF и KBWB
FDFF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии KBWB в 0.35%.
Доходность на риск
FDFF vs. KBWB — Ранг доходности на риск
FDFF
KBWB
Сравнение FDFF c KBWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDFF | KBWB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | 1.22 | -1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | 1.63 | -2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.25 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.87 | -2.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 5.53 | -6.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDFF | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 1.22 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.48 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между FDFF и KBWB составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDFF и KBWB
Дивидендная доходность FDFF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности KBWB в 2.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | 1.03% | 0.86% | 0.70% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 2.24% | 2.04% | 2.46% | 3.20% | 3.05% | 2.13% | 2.62% | 2.38% | 2.54% | 1.35% | 1.53% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок FDFF и KBWB
Максимальная просадка FDFF за все время составила -23.06%, что меньше максимальной просадки KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFF и KBWB.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDFF | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.06% | -50.27% | +27.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.31% | -16.38% | -5.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.22% | -11.08% | -9.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -11.82% | +6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.27% | 5.55% | +3.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDFF и KBWB
Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) составляет 5.98%, в то время как у Invesco KBW Bank ETF (KBWB) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что FDFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDFF | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 6.74% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.13% | 16.01% | -1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 26.00% | -3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.03% | 26.66% | -7.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.03% | 29.25% | -10.22% |