PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FDFF с IAK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDFF и IAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDFF и IAK


2026 (YTD)202520242023
FDFF
Fidelity Disruptive Finance ETF
-12.07%-2.75%27.86%15.99%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
-4.32%9.50%28.25%17.47%

Доходность по периодам

С начала года, FDFF показывает доходность -12.07%, что значительно ниже, чем у IAK с доходностью -4.32%.


FDFF

1 день
2.62%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-12.07%
6 месяцев
-13.30%
1 год
-9.61%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IAK

1 день
0.63%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-4.32%
6 месяцев
-2.34%
1 год
-4.39%
3 года*
16.73%
5 лет*
13.54%
10 лет*
12.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Disruptive Finance ETF

iShares U.S. Insurance ETF

Сравнение комиссий FDFF и IAK

FDFF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IAK в 0.43%.


Доходность на риск

FDFF vs. IAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FDFF
Ранг доходности на риск FDFF: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFF: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFF: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFF: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFF: 44
Ранг коэф-та Мартина

IAK
Ранг доходности на риск IAK: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDFF c IAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDFFIAKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

-0.24

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.47

-0.20

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

0.97

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.43

-0.28

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.05

-0.69

-0.35

FDFF vs. IAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDFF на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа IAK равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFF и IAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FDFFIAKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

-0.24

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.26

+0.21

Корреляция

Корреляция между FDFF и IAK составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFF и IAK

Дивидендная доходность FDFF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности IAK в 2.75%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDFF
Fidelity Disruptive Finance ETF
1.03%0.86%0.70%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
2.75%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%

Просадки

Сравнение просадок FDFF и IAK

Максимальная просадка FDFF за все время составила -23.06%, что меньше максимальной просадки IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFF и IAK.


Загрузка...

Показатели просадок


FDFFIAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.06%

-77.38%

+54.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.31%

-11.58%

-10.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.14%

-5.59%

-14.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-16.25%

+10.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.19%

4.69%

+4.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FDFF и IAK

Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с iShares U.S. Insurance ETF (IAK) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что FDFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FDFFIAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

4.07%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.20%

10.50%

+3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.46%

18.72%

+3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

18.07%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.04%

20.89%

-1.85%