Сравнение FDFF с FBND
FDFF (Fidelity Disruptive Finance ETF) and FBND (Fidelity Total Bond ETF) are both exchange-traded funds - FDFF is a Financials Equities fund actively managed by Fidelity, while FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 3 years, FDFF returned 10.23%/yr vs 4.73%/yr for FBND. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. FDFF charges 0.50%/yr vs 0.36%/yr for FBND.
Доходность
Сравнение доходности FDFF и FBND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDFF показывает доходность -7.76%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 0.72%.
FDFF
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -7.76%
- 6 месяцев
- -9.14%
- 1 год
- -10.47%
- 3 года*
- 10.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBND
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 0.79%
- 10 лет*
- 2.54%
Сравнение доходности по годам FDFF и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | -7.76% | -2.75% | 27.86% | 16.58% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.72% | 7.57% | 2.13% | 4.06% |
Correlation
The correlation between FDFF and FBND is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2023 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDFF vs. FBND — Ранг доходности на риск
FDFF
FBND
Сравнение FDFF c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDFF | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.21 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 1.77 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 5.07 | -5.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDFF и FBND
Максимальная просадка FDFF за все время составила -23.06%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFF и FBND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDFF | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.06% | -17.25% | -5.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.31% | -2.66% | -19.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.06% | -5.94% | -17.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.23% | -1.21% | -15.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -3.34% | -3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.41% | 0.93% | +10.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDFF и FBND
Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что FDFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDFF | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 1.13% | +4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.47% | 2.84% | +11.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.40% | 3.83% | +14.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 5.93% | +13.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 6.10% | +12.90% |
Сравнение комиссий FDFF и FBND
FDFF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDFF и FBND
Дивидендная доходность FDFF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности FBND в 4.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.69% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | 1.07% | 0.86% | 0.70% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDFF and FBND have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDFF has higher volatility (5.51%) compared to FBND (1.13%). In terms of maximum drawdown, FDFF dropped -23.06% vs FBND's -17.25%.
On 3-year performance, FDFF leads with 10.23% vs 4.73% for FBND. On fees, FBND is cheaper at 0.36% per year. On volatility, FBND has been the lower-risk option at 1.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FDFF has performed better with a 10.23% return vs 4.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBND is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.50% for FDFF.
FBND has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 1.07% for FDFF.
FDFF is categorized as Financials Equities, while FBND is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.50% for FDFF and 0.36% for FBND.
FBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDFF и FBND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор