PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDFF с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDFF с DBE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDFF (Fidelity Disruptive Finance ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - FDFF is a Financials Equities fund actively managed by Fidelity, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. FDFF is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, FDFF returned -13.28% vs 84.41% for DBE. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. FDFF charges 0.50%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности FDFF и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDFF показывает доходность -9.77%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%.

FDFF

1 день
-2.74%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-7.73%
1 год
-13.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.45%
С начала года
83.68%
6 месяцев
74.95%
1 год
84.41%
3 года*
23.42%
5 лет*
19.66%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDFF и DBE

2026 (YTD)202520242023
FDFF
Fidelity Disruptive Finance ETF		-9.77%-2.75%27.86%15.99%
DBE
Invesco DB Energy Fund		83.68%-2.17%2.96%5.98%

Correlation

The correlation between FDFF and DBE is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2023 г.

-0.09

The correlation between FDFF and DBE shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to -0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptive Finance ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с FDFF:
FDFF с FDIFFDFF с FMEDFDFF с FDVVFDFF с FDTXFDFF с FBCGFDFF с FXAIXFDFF с TIME
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с XLKDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

FDFF vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDFF
Ранг доходности на риск FDFF: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFF: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFF: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFF: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFF: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFF: 33
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDFF c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDFFDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
2.43

-3.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.92
2.96

-3.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.40

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

5.89

-6.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

11.53

-12.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDFF vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDFF на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFF и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDFFDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

2.43

-3.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.09

+0.40

Просадки

Сравнение просадок FDFF и DBE

Максимальная просадка FDFF за все время составила -23.06%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFF и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDFFDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.06%

-86.69%

+63.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.31%

-14.41%

-7.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.05%

-30.27%

+12.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-57.31%

+50.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.82%

7.35%

+3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FDFF и DBE

Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) составляет 4.48%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что FDFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDFFDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

12.95%

-8.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

30.86%

-16.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.21%

34.97%

-16.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

29.39%

-10.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

28.33%

-9.31%

Сравнение комиссий FDFF и DBE

FDFF берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFF и DBE

Дивидендная доходность FDFF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности DBE в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.10%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
FDFF
Fidelity Disruptive Finance ETF		1.01%0.86%0.70%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDFF and DBE have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (12.95%) compared to FDFF (4.48%). In terms of maximum drawdown, FDFF dropped -23.06% vs DBE's -86.69%.

On 1-year performance, DBE leads with 84.41% vs -13.28% for FDFF. On fees, FDFF is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FDFF has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBE has performed better with a 84.41% return vs -13.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDFF is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

DBE has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 1.01% for FDFF.

FDFF is categorized as Financials Equities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for FDFF and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDFF и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор