Сравнение FDFF с DBE
FDFF (Fidelity Disruptive Finance ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - FDFF is a Financials Equities fund actively managed by Fidelity, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. FDFF is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past 3 years, FDFF returned 10.77%/yr vs 17.96%/yr for DBE. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. FDFF charges 0.50%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности FDFF и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDFF показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%.
FDFF
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 6.80%
- 6 месяцев
- -1.19%
- С начала года
- 0.24%
- 1 год
- -6.91%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 65.69%
- С начала года
- 68.39%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам FDFF и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | 0.24% | -2.75% | 27.86% | 16.58% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.39% | -2.17% | 2.96% | 2.72% |
Correlation
The correlation between FDFF and DBE is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2023 г. | -0.11 |
The correlation between FDFF and DBE shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to -0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDFF vs. DBE — Ранг доходности на риск
FDFF
DBE
Сравнение FDFF c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDFF | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.28 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 2.34 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 7.00 | -7.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDFF и DBE
Максимальная просадка FDFF за все время составила -23.06%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFF и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDFF | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.06% | -86.69% | +63.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.31% | -24.72% | +2.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.06% | -24.72% | +1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.96% | -36.07% | +27.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.61% | -57.19% | +50.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.81% | 8.26% | +3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDFF и DBE
Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) составляет 4.60%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что FDFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDFF | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 11.68% | -7.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.67% | 32.70% | -18.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.49% | 35.99% | -17.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.96% | 29.88% | -10.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.96% | 28.39% | -9.43% |
Сравнение комиссий FDFF и DBE
FDFF берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDFF и DBE
Дивидендная доходность FDFF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности DBE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | 0.99% | 0.86% | 0.70% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDFF and DBE have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (11.68%) compared to FDFF (4.60%). In terms of maximum drawdown, FDFF dropped -23.06% vs DBE's -86.69%.
On 3-year performance, DBE leads with 17.96% vs 10.77% for FDFF. On fees, FDFF is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FDFF has been the lower-risk option at 4.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DBE has performed better with a 17.96% return vs 10.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDFF is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
DBE has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.99% for FDFF.
FDFF is categorized as Financials Equities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for FDFF and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDFF и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор