Сравнение FDFF с BITI
FDFF (Fidelity Disruptive Finance ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - FDFF is a Financials Equities fund actively managed by Fidelity, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. FDFF is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past 3 years, FDFF returned 10.77%/yr vs -31.62%/yr for BITI. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. FDFF charges 0.50%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности FDFF и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDFF показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
FDFF
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 6.80%
- 6 месяцев
- -1.19%
- С начала года
- 0.24%
- 1 год
- -6.91%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDFF и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | 0.24% | -2.75% | 27.86% | 16.58% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | -38.78% |
Correlation
The correlation between FDFF and BITI is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2023 г. | -0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDFF vs. BITI — Ранг доходности на риск
FDFF
BITI
Сравнение FDFF c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDFF | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.25 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 2.57 | -2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 6.38 | -6.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDFF и BITI
Максимальная просадка FDFF за все время составила -23.06%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFF и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDFF | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.06% | -92.16% | +69.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.31% | -25.28% | +2.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.06% | -84.63% | +61.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.96% | -86.41% | +77.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.61% | -68.40% | +61.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.81% | 10.16% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDFF и BITI
Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) составляет 4.60%, в то время как у ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что FDFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDFF | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 10.76% | -6.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.67% | 34.28% | -19.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.49% | 44.15% | -25.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.96% | 52.24% | -33.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.96% | 52.24% | -33.28% |
Сравнение комиссий FDFF и BITI
FDFF берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDFF и BITI
Дивидендная доходность FDFF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | 0.99% | 0.86% | 0.70% | 0.27% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDFF and BITI have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (10.76%) compared to FDFF (4.60%). In terms of maximum drawdown, FDFF dropped -23.06% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, FDFF leads with 10.77% vs -31.62% for BITI. On fees, FDFF is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FDFF has been the lower-risk option at 4.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FDFF has performed better with a 10.77% return vs -31.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDFF is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 0.99% for FDFF.
FDFF is categorized as Financials Equities, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Fidelity and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for FDFF and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDFF и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор