PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDFAX с RSPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDFAX с RSPS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDFAX (Fidelity Select Consumer Staples Portfolio) and RSPS (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF) are both Consumer Staples Equities funds. Over the past 10 years, FDFAX returned 5.86%/yr vs 4.15%/yr for RSPS. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FDFAX charges 0.73%/yr vs 0.40%/yr for RSPS.

Доходность

Сравнение доходности FDFAX и RSPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDFAX показывает доходность 7.12%, что значительно выше, чем у RSPS с доходностью 1.64%. За последние 10 лет акции FDFAX превзошли акции RSPS по среднегодовой доходности: 5.86% против 4.15% соответственно.

FDFAX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.98%
С начала года
7.12%
6 месяцев
5.44%
1 год
4.59%
3 года*
4.18%
5 лет*
3.89%
10 лет*
5.86%

RSPS

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.54%
С начала года
1.64%
6 месяцев
0.96%
1 год
-1.56%
3 года*
-1.72%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
4.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDFAX и RSPS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDFAX
Fidelity Select Consumer Staples Portfolio		7.12%-1.31%5.58%3.02%-0.44%14.43%11.60%31.79%-15.91%12.15%
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		1.64%-0.88%-1.47%-5.39%2.88%14.68%6.19%28.17%-10.86%14.20%

Correlation

The correlation between FDFAX and RSPS is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2006 г.

0.83

The correlation between FDFAX and RSPS has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDFAX и RSPS

Секторы
FDFAX
RSPS

Потребительский защитный сектор

96.8%
96.9%

Промышленность

2.4%

-

Потребительский циклический сектор

0.8%
3.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

FDFAX
96.8%
RSPS
96.9%

Промышленность

FDFAX
2.4%
RSPS

-

Потребительский циклический сектор

FDFAX
0.8%
RSPS
3.1%

Сырьевые материалы

FDFAX

-

RSPS

-

Коммуникационные услуги

FDFAX

-

RSPS

-

Энергетика

FDFAX

-

RSPS

-

Финансовые услуги

FDFAX

-

RSPS
0.0%

Здравоохранение

FDFAX

-

RSPS

-

Недвижимость

FDFAX

-

RSPS

-

Технологии

FDFAX

-

RSPS

-

Коммунальные услуги

FDFAX

-

RSPS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Consumer Staples Portfolio

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с FDFAX:
FDFAX с VCSAXFDFAX с FXAIXFDFAX с FSUTXFDFAX с WATFXFDFAX с FSPGXFDFAX с FITLXFDFAX с AAPL
Часто сравнивают с RSPS:
RSPS с RSPRSPS с VOORSPS с XLPRSPS с VDCRSPS с SPYRSPS с QQQRSPS с FSTA

Доходность на риск

FDFAX vs. RSPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDFAX
Ранг доходности на риск FDFAX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFAX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFAX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFAX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFAX: 44
Ранг коэф-та Мартина
RSPS
Ранг доходности на риск RSPS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPS: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPS: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDFAX c RSPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDFAXRSPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
-0.12

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
-0.07

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.99

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

-0.13

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

-0.26

+1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDFAX vs. RSPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDFAX на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа RSPS равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFAX и RSPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDFAXRSPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

-0.12

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

-0.00

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.28

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.57

+0.26

Просадки

Сравнение просадок FDFAX и RSPS

Максимальная просадка FDFAX за все время составила -38.29%, что больше максимальной просадки RSPS в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFAX и RSPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDFAXRSPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.29%

-35.93%

-2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-11.72%

+2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

-16.53%

+3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.63%

-18.61%

+2.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.66%

-25.42%

-2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-11.26%

+4.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-5.05%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

6.13%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FDFAX и RSPS

Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) имеют волатильность 3.79% и 3.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDFAXRSPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

3.69%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

10.14%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

13.51%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.79%

13.60%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

14.87%

+0.06%

Сравнение комиссий FDFAX и RSPS

FDFAX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии RSPS в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFAX и RSPS

Дивидендная доходность FDFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности RSPS в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDFAX
Fidelity Select Consumer Staples Portfolio		2.96%6.45%8.49%5.13%3.34%10.73%3.16%2.78%14.36%8.82%4.71%9.06%
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		2.87%2.82%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%2.43%1.90%1.76%1.77%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, FDFAX and RSPS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDFAX has higher volatility (3.79%) compared to RSPS (3.69%). In terms of maximum drawdown, FDFAX dropped -38.29% vs RSPS's -35.93%.

FDFAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDFAX и RSPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор