PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDFAX с RSPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDFAX с RSPS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FDFAX (Fidelity Select Consumer Staples Portfolio) and RSPS (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF) are both Consumer Staples Equities funds. Over the past 10 years, FDFAX returned 5.82%/yr vs 4.32%/yr for RSPS. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FDFAX charges 0.73%/yr vs 0.40%/yr for RSPS.

Доходность

Сравнение доходности FDFAX и RSPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDFAX показывает доходность 10.57%, что значительно выше, чем у RSPS с доходностью 8.72%. За последние 10 лет акции FDFAX превзошли акции RSPS по среднегодовой доходности: 5.82% против 4.32% соответственно.

FDFAX

1 день
0.08%
1 месяц
-1.72%
6 месяцев
5.19%
С начала года
10.57%
1 год
10.13%
3 года*
4.71%
5 лет*
4.51%
10 лет*
5.82%

RSPS

1 день
2.74%
1 месяц
2.25%
6 месяцев
2.31%
С начала года
8.72%
1 год
6.57%
3 года*
0.46%
5 лет*
2.03%
10 лет*
4.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDFAX и RSPS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDFAX
Fidelity Select Consumer Staples Portfolio		10.57%-1.31%5.58%3.02%-0.44%14.43%11.60%31.79%-15.91%12.15%
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		8.72%-0.88%-1.47%-5.39%2.88%14.68%6.19%28.17%-10.86%14.20%

Correlation

The correlation between FDFAX and RSPS is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2006 г.

0.84

The correlation between FDFAX and RSPS has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDFAX и RSPS

Секторы
FDFAX
RSPS

Потребительский защитный сектор

96.4%
97.1%

Промышленность

2.7%

-

Потребительский циклический сектор

0.9%
2.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

FDFAX
96.4%
RSPS
97.1%

Промышленность

FDFAX
2.7%
RSPS

-

Потребительский циклический сектор

FDFAX
0.9%
RSPS
2.9%

Сырьевые материалы

FDFAX

-

RSPS

-

Коммуникационные услуги

FDFAX

-

RSPS

-

Энергетика

FDFAX

-

RSPS

-

Финансовые услуги

FDFAX

-

RSPS
0.0%

Здравоохранение

FDFAX

-

RSPS

-

Недвижимость

FDFAX

-

RSPS

-

Технологии

FDFAX

-

RSPS

-

Коммунальные услуги

FDFAX

-

RSPS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Consumer Staples Portfolio

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с FDFAX:
FDFAX с VCSAXFDFAX с FXAIXFDFAX с FSUTXFDFAX с WATFXFDFAX с FSTAFDFAX с FITLXFDFAX с FSPGX
Часто сравнивают с RSPS:
RSPS с RSPRSPS с VOORSPS с XLPRSPS с VDCRSPS с SPYRSPS с QQQRSPS с FSTA

Доходность на риск

FDFAX vs. RSPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDFAX
Ранг доходности на риск FDFAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
RSPS
Ранг доходности на риск RSPS: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPS: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPS: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDFAX c RSPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDFAXRSPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
0.45

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
0.75

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.08

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

0.56

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.12

0.99

+1.13

FDFAX vs. RSPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDFAX на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа RSPS равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFAX и RSPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDFAX и RSPS

Максимальная просадка FDFAX за все время составила -38.29%, что больше максимальной просадки RSPS в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFAX и RSPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDFAXRSPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.29%

-35.93%

-2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-11.72%

+2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

-16.53%

+3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.63%

-18.61%

+2.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.66%

-25.42%

-2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.06%

-5.08%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-5.06%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

6.66%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FDFAX и RSPS

Текущая волатильность для Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) составляет 5.37%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что FDFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDFAXRSPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

6.28%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

11.45%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

14.60%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

13.87%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.99%

14.96%

+0.03%

Сравнение комиссий FDFAX и RSPS

FDFAX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии RSPS в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFAX и RSPS

Дивидендная доходность FDFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что сопоставимо с доходностью RSPS в 2.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDFAX
Fidelity Select Consumer Staples Portfolio		2.86%6.45%8.49%5.13%3.34%10.73%3.16%2.78%14.36%8.82%4.71%9.06%
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		2.86%2.82%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%2.43%1.90%1.76%1.77%

Часто задаваемые вопросы

FDFAX and RSPS have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPS has higher volatility (6.28%) compared to FDFAX (5.37%). In terms of maximum drawdown, FDFAX dropped -38.29% vs RSPS's -35.93%.

FDFAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDFAX и RSPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор