PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDFAX с ISCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDFAX с ISCF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FDFAX (Fidelity Select Consumer Staples Portfolio) and ISCF (iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF) are both funds - FDFAX is a Consumer Staples Equities fund managed by Fidelity, while ISCF is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI World exUSA SmallCap Diversified Multi-Factor. Over the past 10 years, FDFAX returned 6.39%/yr vs 9.53%/yr for ISCF. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. FDFAX charges 0.73%/yr vs 0.40%/yr for ISCF.

Доходность

Сравнение доходности FDFAX и ISCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) и iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDFAX показывает доходность 11.98%, что значительно выше, чем у ISCF с доходностью 7.55%. За последние 10 лет акции FDFAX уступали акциям ISCF по среднегодовой доходности: 6.39% против 9.53% соответственно.

FDFAX

1 день
-0.08%
1 месяц
1.95%
С начала года
11.98%
6 месяцев
9.68%
1 год
10.67%
3 года*
5.96%
5 лет*
4.85%
10 лет*
6.39%

ISCF

1 день
0.22%
1 месяц
-1.03%
С начала года
7.55%
6 месяцев
9.41%
1 год
19.43%
3 года*
16.69%
5 лет*
7.29%
10 лет*
9.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDFAX и ISCF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDFAX
Fidelity Select Consumer Staples Portfolio		11.98%-1.31%5.58%3.02%-0.44%14.43%11.60%31.79%-15.91%12.15%
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		7.55%33.65%4.75%11.50%-15.07%13.31%7.65%26.32%-18.76%38.13%

Correlation

The correlation between FDFAX and ISCF is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2015 г.

0.46

Over the past year, the correlation between FDFAX and ISCF has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FDFAX и ISCF

Секторы
FDFAX
ISCF

Потребительский защитный сектор

96.8%
4.1%

Промышленность

2.4%
23.3%

Потребительский циклический сектор

0.8%
12.4%

Сырьевые материалы

-

11.2%

Коммуникационные услуги

-

3.8%

Энергетика

-

4.8%

Финансовые услуги

-

12.3%

Здравоохранение

-

5.4%

Недвижимость

-

8.8%

Технологии

-

10.5%

Коммунальные услуги

-

3.6%

Потребительский защитный сектор

FDFAX
96.8%
ISCF
4.1%

Промышленность

FDFAX
2.4%
ISCF
23.3%

Потребительский циклический сектор

FDFAX
0.8%
ISCF
12.4%

Сырьевые материалы

FDFAX

-

ISCF
11.2%

Коммуникационные услуги

FDFAX

-

ISCF
3.8%

Энергетика

FDFAX

-

ISCF
4.8%

Финансовые услуги

FDFAX

-

ISCF
12.3%

Здравоохранение

FDFAX

-

ISCF
5.4%

Недвижимость

FDFAX

-

ISCF
8.8%

Технологии

FDFAX

-

ISCF
10.5%

Коммунальные услуги

FDFAX

-

ISCF
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Consumer Staples Portfolio

iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF

Часто сравнивают с FDFAX:
FDFAX с VCSAXFDFAX с FXAIXFDFAX с FSUTXFDFAX с WATFXFDFAX с FSPGXFDFAX с FITLXFDFAX с AAPL
Часто сравнивают с ISCF:
ISCF с ISVLISCF с VSSISCF с AVDVISCF с SCZISCF с HSCZISCF с AVUVISCF с FISMX

Доходность на риск

FDFAX vs. ISCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDFAX
Ранг доходности на риск FDFAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFAX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFAX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ISCF
Ранг доходности на риск ISCF: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCF: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCF: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCF: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCF: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCF: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDFAX c ISCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) и iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDFAXISCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
1.31

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
1.89

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

1.72

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.28

6.33

-4.06

FDFAX vs. ISCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDFAX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа ISCF равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFAX и ISCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDFAX и ISCF

Максимальная просадка FDFAX за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки ISCF в -40.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFAX и ISCF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDFAXISCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.29%

-40.79%

+2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-11.34%

+2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

-13.85%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.63%

-30.70%

+15.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.66%

-40.79%

+13.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-2.40%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-8.13%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

3.08%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FDFAX и ISCF

Текущая волатильность для Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) составляет 4.12%, в то время как у iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что FDFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDFAXISCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

5.07%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

12.43%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

14.87%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

16.74%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.95%

17.43%

-2.48%

Сравнение комиссий FDFAX и ISCF

FDFAX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии ISCF в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFAX и ISCF

Дивидендная доходность FDFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности ISCF в 3.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDFAX
Fidelity Select Consumer Staples Portfolio		2.83%6.45%8.49%5.13%3.34%10.73%3.16%2.78%14.36%8.82%4.71%9.06%
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		3.49%3.76%4.29%3.94%2.73%3.93%2.30%2.87%2.14%1.97%2.89%1.46%

Часто задаваемые вопросы

FDFAX and ISCF have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISCF has higher volatility (5.07%) compared to FDFAX (4.12%). In terms of maximum drawdown, FDFAX dropped -38.29% vs ISCF's -40.79%.

ISCF currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDFAX и ISCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор