PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEV с SFGV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDEV с SFGV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и Sequoia Global Value ETF (SFGV).

FDEV и SFGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. SFGV - это активно управляемый фонд от Sequoia. Фонд был запущен 17 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FDEV и SFGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и Sequoia Global Value ETF (SFGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDEV и SFGV

2026 (YTD)20252024
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		3.83%30.36%6.72%
SFGV
Sequoia Global Value ETF		4.20%18.84%10.71%

Доходность по периодам

С начала года, FDEV показывает доходность 3.83%, что значительно ниже, чем у SFGV с доходностью 4.20%.

FDEV

1 день
2.35%
1 месяц
-4.83%
С начала года
3.83%
6 месяцев
9.22%
1 год
25.14%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—

SFGV

1 день
1.96%
1 месяц
-6.22%
С начала года
4.20%
6 месяцев
7.00%
1 год
21.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Multifactor ETF

Sequoia Global Value ETF

Часто сравнивают с FDEV:
FDEV с IDEVFDEV с AVDEFDEV с VXUSFDEV с FZILXFDEV с FTECFDEV с FDVVFDEV с DYNF
Часто сравнивают с SFGV:
SFGV с VOOSFGV с CGCVSFGV с FEGESFGV с AVALXSFGV с VFMOSFGV с BINCSFGV с WLDR

Сравнение комиссий FDEV и SFGV

FDEV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SFGV в 0.33%.

FDEV
Fidelity International Multifactor ETF
SFGV
Sequoia Global Value ETF

Доходность на риск

FDEV vs. SFGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEV
Ранг доходности на риск FDEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SFGV
Ранг доходности на риск SFGV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFGV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFGV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFGV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFGV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFGV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEV c SFGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и Sequoia Global Value ETF (SFGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDEVSFGVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.36

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

1.96

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

1.76

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.64

8.13

+3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEV vs. SFGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEV на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFGV равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEV и SFGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDEVSFGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.36

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.16

-0.63

Корреляция

Корреляция между FDEV и SFGV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEV и SFGV

Дивидендная доходность FDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности SFGV в 2.41%

TTM2025202420232022202120202019
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		2.83%2.86%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%
SFGV
Sequoia Global Value ETF		2.41%2.52%2.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDEV и SFGV

Максимальная просадка FDEV за все время составила -30.11%, что больше максимальной просадки SFGV в -14.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEV и SFGV.

Загрузка...

Показатели просадок

FDEVSFGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.11%

-14.51%

-15.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-12.11%

+3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-6.22%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-1.88%

-4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.62%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEV и SFGV

Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Sequoia Global Value ETF (SFGV) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что FDEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDEVSFGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

4.97%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

8.69%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

15.51%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

13.37%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

13.37%

+2.01%