PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEV с SFGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDEV с SFGV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDEV (Fidelity International Multifactor ETF) and SFGV (Sequoia Global Value ETF) are both exchange-traded funds - FDEV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity Targeted International Factor Index, while SFGV is a Global Equities fund actively managed by Sequoia. FDEV is passively managed, while SFGV is actively managed. Over the past year, FDEV returned 15.07% vs 25.44% for SFGV. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDEV charges 0.39%/yr vs 0.33%/yr for SFGV.

Доходность

Сравнение доходности FDEV и SFGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и Sequoia Global Value ETF (SFGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDEV показывает доходность 3.89%, что значительно ниже, чем у SFGV с доходностью 11.37%.

FDEV

1 день
-0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
3.89%
6 месяцев
6.83%
1 год
15.07%
3 года*
14.70%
5 лет*
7.01%
10 лет*
—

SFGV

1 день
-0.38%
1 месяц
3.27%
С начала года
11.37%
6 месяцев
11.60%
1 год
25.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDEV и SFGV

2026 (YTD)20252024
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		3.89%30.36%6.72%
SFGV
Sequoia Global Value ETF		11.37%18.84%10.71%

Correlation

The correlation between FDEV and SFGV is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2024 г.

0.75

The correlation between FDEV and SFGV has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDEV и SFGV

Секторы
FDEV
SFGV

Финансовые услуги

21.9%
10.5%

Промышленность

15.9%
13.7%

Здравоохранение

13.3%
12.7%

Энергетика

10.8%
11.4%

Потребительский защитный сектор

9.5%
8.8%

Коммунальные услуги

8.1%
1.0%

Коммуникационные услуги

7.2%
3.4%

Потребительский циклический сектор

4.5%
15.3%

Сырьевые материалы

4.1%
6.0%

Технологии

3.7%
11.4%

Недвижимость

-

5.9%

Финансовые услуги

FDEV
21.9%
SFGV
10.5%

Промышленность

FDEV
15.9%
SFGV
13.7%

Здравоохранение

FDEV
13.3%
SFGV
12.7%

Энергетика

FDEV
10.8%
SFGV
11.4%

Потребительский защитный сектор

FDEV
9.5%
SFGV
8.8%

Коммунальные услуги

FDEV
8.1%
SFGV
1.0%

Коммуникационные услуги

FDEV
7.2%
SFGV
3.4%

Потребительский циклический сектор

FDEV
4.5%
SFGV
15.3%

Сырьевые материалы

FDEV
4.1%
SFGV
6.0%

Технологии

FDEV
3.7%
SFGV
11.4%

Недвижимость

FDEV

-

SFGV
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Multifactor ETF

Sequoia Global Value ETF

Часто сравнивают с FDEV:
FDEV с IDEVFDEV с VXUSFDEV с FZILXFDEV с AVDEFDEV с FTECFDEV с FDVVFDEV с DYNF
Часто сравнивают с SFGV:
SFGV с KLMTSFGV с CGCVSFGV с WRNDSFGV с GSWOSFGV с VOOSFGV с VEGASFGV с WLDR

Доходность на риск

FDEV vs. SFGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEV
Ранг доходности на риск FDEV: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEV: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SFGV
Ранг доходности на риск SFGV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFGV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFGV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFGV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFGV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFGV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEV c SFGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и Sequoia Global Value ETF (SFGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDEVSFGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
2.21

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
3.17

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.39

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

3.06

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.78

11.43

-4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEV vs. SFGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEV на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа SFGV равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEV и SFGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDEVSFGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.21

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.33

-0.80

Просадки

Сравнение просадок FDEV и SFGV

Максимальная просадка FDEV за все время составила -30.11%, что больше максимальной просадки SFGV в -14.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEV и SFGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDEVSFGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.11%

-14.51%

-15.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.46%

-8.36%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.47%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.78%

-0.38%

-4.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-1.89%

-4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.23%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEV и SFGV

Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с Sequoia Global Value ETF (SFGV) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что FDEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDEVSFGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

2.95%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

8.62%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

11.58%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

13.26%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.33%

13.26%

+2.07%

Сравнение комиссий FDEV и SFGV

FDEV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SFGV в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEV и SFGV

Дивидендная доходность FDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности SFGV в 2.25%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		2.83%2.86%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%
SFGV
Sequoia Global Value ETF		2.25%2.52%2.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDEV and SFGV have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDEV has higher volatility (3.61%) compared to SFGV (2.95%). In terms of maximum drawdown, FDEV dropped -30.11% vs SFGV's -14.51%.

On 1-year performance, SFGV leads with 25.44% vs 15.07% for FDEV. On fees, SFGV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, SFGV has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SFGV has performed better with a 25.44% return vs 15.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SFGV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.39% for FDEV.

FDEV has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 2.25% for SFGV.

FDEV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SFGV is Global Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Sequoia. Their fees differ too: 0.39% for FDEV and 0.33% for SFGV.

SFGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDEV и SFGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор