PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEV с ONEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDEV с ONEQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDEV (Fidelity International Multifactor ETF) and ONEQ (Fidelity Nasdaq Composite Index ETF) are both exchange-traded funds - FDEV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity Targeted International Factor Index, while ONEQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Composite Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDEV returned 7.01%/yr vs 15.43%/yr for ONEQ. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDEV charges 0.39%/yr vs 0.21%/yr for ONEQ.

Доходность

Сравнение доходности FDEV и ONEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDEV показывает доходность 3.89%, что значительно ниже, чем у ONEQ с доходностью 16.16%.

FDEV

1 день
-0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
3.89%
6 месяцев
6.83%
1 год
15.07%
3 года*
14.70%
5 лет*
7.01%
10 лет*
—

ONEQ

1 день
-0.85%
1 месяц
7.21%
С начала года
16.16%
6 месяцев
15.18%
1 год
39.62%
3 года*
27.68%
5 лет*
15.43%
10 лет*
19.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDEV и ONEQ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		3.89%30.36%5.84%13.37%-16.54%11.00%5.49%10.06%
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		16.16%20.89%29.30%45.73%-32.12%22.11%44.87%21.44%

Correlation

The correlation between FDEV and ONEQ is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2019 г.

0.62

The correlation between FDEV and ONEQ shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDEV и ONEQ

Секторы
FDEV
ONEQ

Финансовые услуги

21.9%
3.1%

Промышленность

15.9%
2.9%

Здравоохранение

13.3%
5.1%

Энергетика

10.8%
0.6%

Потребительский защитный сектор

9.5%
5.2%

Коммунальные услуги

8.1%
0.9%

Коммуникационные услуги

7.2%
16.7%

Потребительский циклический сектор

4.5%
13.3%

Сырьевые материалы

4.1%
1.0%

Технологии

3.7%
50.8%

Недвижимость

-

0.6%

Финансовые услуги

FDEV
21.9%
ONEQ
3.1%

Промышленность

FDEV
15.9%
ONEQ
2.9%

Здравоохранение

FDEV
13.3%
ONEQ
5.1%

Энергетика

FDEV
10.8%
ONEQ
0.6%

Потребительский защитный сектор

FDEV
9.5%
ONEQ
5.2%

Коммунальные услуги

FDEV
8.1%
ONEQ
0.9%

Коммуникационные услуги

FDEV
7.2%
ONEQ
16.7%

Потребительский циклический сектор

FDEV
4.5%
ONEQ
13.3%

Сырьевые материалы

FDEV
4.1%
ONEQ
1.0%

Технологии

FDEV
3.7%
ONEQ
50.8%

Недвижимость

FDEV

-

ONEQ
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Multifactor ETF

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF

Часто сравнивают с FDEV:
FDEV с IDEVFDEV с VXUSFDEV с FZILXFDEV с AVDEFDEV с FTECFDEV с FDVVFDEV с DYNF
Часто сравнивают с ONEQ:
ONEQ с QQQONEQ с FNCMXONEQ с VOOONEQ с ^NDXONEQ с ^IXICONEQ с ^GSPCONEQ с QQQM

Доходность на риск

FDEV vs. ONEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEV
Ранг доходности на риск FDEV: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEV: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV: 4242
Ранг коэф-та Мартина
ONEQ
Ранг доходности на риск ONEQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEV c ONEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDEVONEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
2.48

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
3.26

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.43

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

3.15

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.78

12.46

-5.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEV vs. ONEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEV на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа ONEQ равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEV и ONEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDEVONEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.48

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.70

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.65

-0.13

Просадки

Сравнение просадок FDEV и ONEQ

Максимальная просадка FDEV за все время составила -30.11%, что меньше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEV и ONEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDEVONEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.11%

-55.09%

+24.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.46%

-12.64%

+4.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.47%

-24.09%

+13.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

-35.23%

+6.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.78%

-0.85%

-3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-7.95%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

3.19%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEV и ONEQ

Текущая волатильность для Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) составляет 3.61%, в то время как у Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что FDEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDEVONEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

4.20%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

11.96%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

16.05%

-4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

22.14%

-8.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.33%

21.71%

-6.38%

Сравнение комиссий FDEV и ONEQ

FDEV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ONEQ в 0.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEV и ONEQ

Дивидендная доходность FDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности ONEQ в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		2.83%2.86%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%0.00%0.00%0.00%0.00%
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		0.67%0.54%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%2.51%1.08%0.84%1.12%1.04%

Часто задаваемые вопросы

FDEV and ONEQ have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONEQ has higher volatility (4.20%) compared to FDEV (3.61%). In terms of maximum drawdown, FDEV dropped -30.11% vs ONEQ's -55.09%.

On 5-year performance, ONEQ leads with 15.43% vs 7.01% for FDEV. On fees, ONEQ is cheaper at 0.21% per year. On volatility, FDEV has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ONEQ has performed better with a 15.43% return vs 7.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONEQ is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.39% for FDEV.

FDEV has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 0.67% for ONEQ.

FDEV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while ONEQ is Large Cap Growth Equities. FDEV tracks Fidelity Targeted International Factor Index, while ONEQ tracks Nasdaq Composite Index. Their fees differ too: 0.39% for FDEV and 0.21% for ONEQ.

ONEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDEV и ONEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор