PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEV с ICOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDEV с ICOW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDEV (Fidelity International Multifactor ETF) and ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - FDEV tracks the Fidelity Targeted International Factor Index while ICOW tracks the Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDEV returned 7.01%/yr vs 10.06%/yr for ICOW. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FDEV charges 0.39%/yr vs 0.65%/yr for ICOW.

Доходность

Сравнение доходности FDEV и ICOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDEV показывает доходность 3.89%, что значительно ниже, чем у ICOW с доходностью 17.35%.

FDEV

1 день
-0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
3.89%
6 месяцев
6.83%
1 год
15.07%
3 года*
14.70%
5 лет*
7.01%
10 лет*
—

ICOW

1 день
-0.64%
1 месяц
3.47%
С начала года
17.35%
6 месяцев
18.06%
1 год
39.15%
3 года*
20.17%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDEV и ICOW

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		3.89%30.36%5.84%13.37%-16.54%11.00%5.49%10.06%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		17.35%36.95%-2.59%18.94%-7.98%11.52%7.20%5.78%

Correlation

The correlation between FDEV and ICOW is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2019 г.

0.82

The correlation between FDEV and ICOW has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDEV и ICOW

Секторы
FDEV
ICOW

Финансовые услуги

21.9%

-

Промышленность

15.9%
28.7%

Здравоохранение

13.3%
7.1%

Энергетика

10.8%
23.7%

Потребительский защитный сектор

9.5%
8.5%

Коммунальные услуги

8.1%

-

Коммуникационные услуги

7.2%
8.9%

Потребительский циклический сектор

4.5%
11.6%

Сырьевые материалы

4.1%
5.4%

Технологии

3.7%
6.2%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

FDEV
21.9%
ICOW

-

Промышленность

FDEV
15.9%
ICOW
28.7%

Здравоохранение

FDEV
13.3%
ICOW
7.1%

Энергетика

FDEV
10.8%
ICOW
23.7%

Потребительский защитный сектор

FDEV
9.5%
ICOW
8.5%

Коммунальные услуги

FDEV
8.1%
ICOW

-

Коммуникационные услуги

FDEV
7.2%
ICOW
8.9%

Потребительский циклический сектор

FDEV
4.5%
ICOW
11.6%

Сырьевые материалы

FDEV
4.1%
ICOW
5.4%

Технологии

FDEV
3.7%
ICOW
6.2%

Недвижимость

FDEV

-

ICOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Multifactor ETF

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с FDEV:
FDEV с IDEVFDEV с VXUSFDEV с FZILXFDEV с AVDEFDEV с FTECFDEV с FDVVFDEV с DYNF
Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с FYLDICOW с IDMOICOW с COWZICOW с FIVLXICOW с GSIEICOW с ARTKX

Доходность на риск

FDEV vs. ICOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEV
Ранг доходности на риск FDEV: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEV: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV: 4242
Ранг коэф-та Мартина
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEV c ICOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDEVICOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
2.87

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
3.72

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.50

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

4.91

-3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.78

17.54

-10.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEV vs. ICOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEV на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа ICOW равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEV и ICOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDEVICOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.87

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.61

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.55

-0.03

Просадки

Сравнение просадок FDEV и ICOW

Максимальная просадка FDEV за все время составила -30.11%, что меньше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEV и ICOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDEVICOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.11%

-43.49%

+13.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.46%

-8.02%

-0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.47%

-14.81%

+4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

-28.48%

-0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.78%

-0.64%

-4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-7.59%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.24%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEV и ICOW

Текущая волатильность для Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) составляет 3.61%, в то время как у Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что FDEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDEVICOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

4.41%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

10.59%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

13.73%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

16.64%

-2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.33%

18.47%

-3.14%

Сравнение комиссий FDEV и ICOW

FDEV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ICOW в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEV и ICOW

Дивидендная доходность FDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности ICOW в 2.12%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		2.83%2.86%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%0.00%0.00%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.12%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%

Часто задаваемые вопросы

FDEV and ICOW have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICOW has higher volatility (4.41%) compared to FDEV (3.61%). In terms of maximum drawdown, FDEV dropped -30.11% vs ICOW's -43.49%.

On 5-year performance, ICOW leads with 10.06% vs 7.01% for FDEV. On fees, FDEV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FDEV has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ICOW has performed better with a 10.06% return vs 7.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDEV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.65% for ICOW.

FDEV has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 2.12% for ICOW.

FDEV tracks Fidelity Targeted International Factor Index, while ICOW tracks Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: Fidelity and Pacer. Their fees differ too: 0.39% for FDEV and 0.65% for ICOW.

ICOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDEV и ICOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор