PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEV с HDMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDEV с HDMV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV).

FDEV и HDMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FDEV и HDMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDEV и HDMV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		3.83%30.36%5.84%13.37%-16.54%11.00%5.49%10.06%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.18%29.31%2.99%9.62%-11.47%7.39%-9.42%7.55%

Доходность по периодам

С начала года, FDEV показывает доходность 3.83%, что значительно ниже, чем у HDMV с доходностью 4.18%.

FDEV

1 день
2.35%
1 месяц
-4.83%
С начала года
3.83%
6 месяцев
9.22%
1 год
25.14%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—

HDMV

1 день
2.14%
1 месяц
-6.09%
С начала года
4.18%
6 месяцев
7.46%
1 год
20.52%
3 года*
12.99%
5 лет*
7.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Multifactor ETF

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF

Часто сравнивают с FDEV:
FDEV с IDEVFDEV с AVDEFDEV с VXUSFDEV с FZILXFDEV с FTECFDEV с FDVVFDEV с DYNF
Часто сравнивают с HDMV:
HDMV с BKGIHDMV с FSKLXHDMV с EFAVHDMV с FOCTHDMV с IYZHDMV с SCHYHDMV с LVHI

Сравнение комиссий FDEV и HDMV

FDEV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии HDMV в 0.80%.

HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF

Доходность на риск

FDEV vs. HDMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEV
Ранг доходности на риск FDEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
HDMV
Ранг доходности на риск HDMV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDMV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDMV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDMV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDMV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDMV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEV c HDMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDEVHDMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.57

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

2.04

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

2.28

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.64

8.16

+3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEV vs. HDMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEV на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDMV равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEV и HDMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDEVHDMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.57

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.60

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.41

+0.12

Корреляция

Корреляция между FDEV и HDMV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEV и HDMV

Дивидендная доходность FDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности HDMV в 4.70%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		2.83%2.86%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%0.00%0.00%0.00%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.70%5.09%3.24%3.14%3.53%3.11%1.45%3.63%2.88%3.23%0.18%

Просадки

Сравнение просадок FDEV и HDMV

Максимальная просадка FDEV за все время составила -30.11%, что меньше максимальной просадки HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEV и HDMV.

Загрузка...

Показатели просадок

FDEVHDMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.11%

-32.01%

+1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-8.73%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

-24.11%

-4.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-6.09%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-6.83%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.44%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEV и HDMV

Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) имеют волатильность 6.22% и 6.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDEVHDMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

6.07%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

8.25%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

13.16%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

11.94%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

13.23%

+2.15%