Сравнение FDEV с GMOI
FDEV (Fidelity International Multifactor ETF) and GMOI (GMO International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - FDEV tracks the Fidelity Targeted International Factor Index while GMOI tracks the MSCI World ex USA Value. Both are passively managed. Over the past year, FDEV returned 14.87% vs 35.21% for GMOI. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FDEV charges 0.39%/yr vs 0.60%/yr for GMOI.
Доходность
Сравнение доходности FDEV и GMOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDEV показывает доходность 4.10%, что значительно ниже, чем у GMOI с доходностью 11.52%.
FDEV
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 3.18%
- 1 год
- 14.87%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- —
GMOI
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 11.52%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 35.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDEV и GMOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 4.10% | 30.36% | -3.80% |
GMOI GMO International Value ETF | 11.52% | 45.64% | -4.48% |
Correlation
The correlation between FDEV and GMOI is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г. | 0.84 |
The correlation between FDEV and GMOI has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDEV vs. GMOI — Ранг доходности на риск
FDEV
GMOI
Сравнение FDEV c GMOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и GMO International Value ETF (GMOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDEV | GMOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.47 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 4.23 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 16.65 | -10.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDEV и GMOI
Максимальная просадка FDEV за все время составила -30.11%, что больше максимальной просадки GMOI в -14.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEV и GMOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDEV | GMOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.11% | -14.67% | -15.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.46% | -8.36% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -2.63% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -1.69% | -4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.12% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDEV и GMOI
Текущая волатильность для Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) составляет 3.09%, в то время как у GMO International Value ETF (GMOI) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что FDEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDEV | GMOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 3.99% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.91% | 10.67% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.96% | 13.40% | -1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 15.57% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.30% | 15.57% | -0.27% |
Сравнение комиссий FDEV и GMOI
FDEV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GMOI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDEV и GMOI
Дивидендная доходность FDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности GMOI в 2.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 3.09% | 2.86% | 2.99% | 2.80% | 2.65% | 2.81% | 1.88% | 2.73% |
GMOI GMO International Value ETF | 2.45% | 2.74% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDEV and GMOI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMOI has higher volatility (3.99%) compared to FDEV (3.09%). In terms of maximum drawdown, FDEV dropped -30.11% vs GMOI's -14.67%.
On 1-year performance, GMOI leads with 35.21% vs 14.87% for FDEV. On fees, FDEV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FDEV has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GMOI has performed better with a 35.21% return vs 14.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDEV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for GMOI.
FDEV has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 2.45% for GMOI.
FDEV tracks Fidelity Targeted International Factor Index, while GMOI tracks MSCI World ex USA Value. They also come from different issuers: Fidelity and GMO. Their fees differ too: 0.39% for FDEV and 0.60% for GMOI.
GMOI currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDEV и GMOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор