Сравнение FDEV с DWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX).
FDEV и DWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDEV и DWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDEV и DWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 3.83% | 30.36% | 5.84% | 13.37% | -16.54% | 11.00% | 5.49% | 10.06% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.30% | 31.62% | 2.56% | 14.74% | -12.99% | 10.56% | -5.10% | 11.31% |
Доходность по периодам
С начала года, FDEV показывает доходность 3.83%, что значительно ниже, чем у DWX с доходностью 4.30%.
FDEV
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 25.14%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- —
DWX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 4.30%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 24.41%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 7.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDEV и DWX
FDEV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DWX в 0.45%.
Доходность на риск
FDEV vs. DWX — Ранг доходности на риск
FDEV
DWX
Сравнение FDEV c DWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDEV | DWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.96 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 2.58 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.37 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 2.79 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.64 | 10.67 | +0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDEV | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.96 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.67 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.12 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между FDEV и DWX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDEV и DWX
Дивидендная доходность FDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности DWX в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 2.83% | 2.86% | 2.99% | 2.80% | 2.65% | 2.81% | 1.88% | 2.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.28% | 4.44% | 4.31% | 4.12% | 4.68% | 3.89% | 3.84% | 4.40% | 5.06% | 3.85% | 5.25% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок FDEV и DWX
Максимальная просадка FDEV за все время составила -30.11%, что меньше максимальной просадки DWX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEV и DWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDEV | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.11% | -66.86% | +36.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | -8.59% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.02% | -26.96% | -2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | -5.87% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.38% | -14.23% | +7.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.24% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDEV и DWX
Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что FDEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDEV | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 5.64% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 8.13% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.62% | 12.53% | +2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 12.13% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.38% | 15.21% | +0.17% |