Сравнение FDEV с AVDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).
FDEV и AVDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности FDEV и AVDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDEV и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 3.83% | 30.36% | 5.84% | 13.37% | -16.54% | 11.00% | 5.49% | 4.67% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 6.39% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 5.01% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, FDEV показывает доходность 3.83%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 6.39%.
FDEV
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 25.14%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- —
AVDV
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- 6.39%
- 6 месяцев
- 14.02%
- 1 год
- 48.30%
- 3 года*
- 24.07%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDEV и AVDV
FDEV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.
Доходность на риск
FDEV vs. AVDV — Ранг доходности на риск
FDEV
AVDV
Сравнение FDEV c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDEV | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 2.64 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 3.33 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.55 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 3.54 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.64 | 14.87 | -3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDEV | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 2.64 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.78 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.74 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между FDEV и AVDV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDEV и AVDV
Дивидендная доходность FDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности AVDV в 2.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 2.83% | 2.86% | 2.99% | 2.80% | 2.65% | 2.81% | 1.88% | 2.73% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.99% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок FDEV и AVDV
Максимальная просадка FDEV за все время составила -30.11%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEV и AVDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDEV | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.11% | -43.01% | +12.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | -13.19% | +4.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.02% | -28.08% | -0.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | -9.19% | +4.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.38% | -6.88% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 3.14% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDEV и AVDV
Текущая волатильность для Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) составляет 6.22%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что FDEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDEV | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 7.89% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 12.07% | -2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.62% | 18.40% | -3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 17.14% | -3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.38% | 19.76% | -4.38% |