Сравнение FDETX с VIVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX).
FDETX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г.. VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности FDETX и VIVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDETX и VIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDETX Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O | -1.95% | 27.60% | 27.07% | 24.20% | -8.00% | 25.32% | 9.12% | 31.39% | -9.09% | 16.45% |
VIVIX Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 3.31% | 15.30% | 15.99% | 9.23% | -2.05% | 26.50% | 2.30% | 25.83% | -5.44% | 17.14% |
Доходность по периодам
С начала года, FDETX показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у VIVIX с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции FDETX превзошли акции VIVIX по среднегодовой доходности: 15.03% против 11.80% соответственно.
FDETX
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 27.50%
- 3 года*
- 22.78%
- 5 лет*
- 14.97%
- 10 лет*
- 15.03%
VIVIX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 11.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDETX и VIVIX
FDETX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%.
Доходность на риск
FDETX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск
FDETX
VIVIX
Сравнение FDETX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDETX | VIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.09 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.56 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.53 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.41 | 6.90 | +3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDETX | VIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.09 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.78 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.71 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.40 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между FDETX и VIVIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDETX и VIVIX
Дивидендная доходность FDETX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.55%, что больше доходности VIVIX в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDETX Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O | 10.55% | 10.34% | 8.95% | 4.39% | 5.66% | 5.63% | 4.47% | 7.46% | 15.81% | 5.34% | 2.92% | 5.97% |
VIVIX Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 2.02% | 2.04% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.55% | 2.50% | 2.73% | 2.30% | 2.46% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок FDETX и VIVIX
Максимальная просадка FDETX за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDETX и VIVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDETX | VIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.86% | -59.30% | -7.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -11.29% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.72% | -17.12% | -4.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.61% | -36.80% | +0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -4.82% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.26% | -9.31% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.50% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDETX и VIVIX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что FDETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDETX | VIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 3.80% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.07% | 7.69% | +2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.62% | 14.88% | +3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 13.92% | +3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 16.74% | +2.11% |