PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDETX с FAFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDETX с FAFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) и Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A (FAFFX).

FDETX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г.. FAFFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FDETX и FAFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) и Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A (FAFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDETX и FAFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDETX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O		-1.95%27.60%27.07%24.20%-8.00%25.32%9.12%31.39%-9.09%16.45%
FAFFX
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A		-0.81%21.14%12.60%18.39%-18.31%15.78%17.18%26.41%-8.48%21.35%

Доходность по периодам

С начала года, FDETX показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у FAFFX с доходностью -0.81%. За последние 10 лет акции FDETX превзошли акции FAFFX по среднегодовой доходности: 15.03% против 10.45% соответственно.

FDETX

1 день
3.24%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
3.03%
1 год
27.50%
3 года*
22.78%
5 лет*
14.97%
10 лет*
15.03%

FAFFX

1 день
2.72%
1 месяц
-5.38%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
1.85%
1 год
18.74%
3 года*
14.66%
5 лет*
7.29%
10 лет*
10.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O

Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A

Часто сравнивают с FDETX:
FDETX с FXAIXFDETX с VGRO.TOFDETX с VOOFDETX с QQQFDETX с VOOVFDETX с SWPPXFDETX с FSPGX
Часто сравнивают с FAFFX:
FAFFX с FCFFXFAFFX с VTIFAFFX с FELIXFAFFX с QQQFAFFX с ABALXFAFFX с VFV.TOFAFFX с FFFLX

Сравнение комиссий FDETX и FAFFX

FDETX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии FAFFX в 1.00%.

FAFFX
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A
FDETX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O

Доходность на риск

FDETX vs. FAFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDETX
Ранг доходности на риск FDETX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDETX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDETX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDETX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDETX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDETX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FAFFX
Ранг доходности на риск FAFFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAFFX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAFFX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAFFX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAFFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAFFX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDETX c FAFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) и Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A (FAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDETXFAFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.34

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.91

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

1.87

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.41

8.22

+2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDETX vs. FAFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDETX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAFFX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDETX и FAFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDETXFAFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.34

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.51

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.69

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.43

+0.20

Корреляция

Корреляция между FDETX и FAFFX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDETX и FAFFX

Дивидендная доходность FDETX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.55%, что больше доходности FAFFX в 7.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDETX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O		10.55%10.34%8.95%4.39%5.66%5.63%4.47%7.46%15.81%5.34%2.92%5.97%
FAFFX
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A		7.15%7.09%2.61%1.16%10.83%9.81%5.79%6.93%11.85%5.16%4.77%4.04%

Просадки

Сравнение просадок FDETX и FAFFX

Максимальная просадка FDETX за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки FAFFX в -56.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDETX и FAFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDETXFAFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.86%

-56.14%

-10.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-10.27%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.72%

-27.41%

+5.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

-31.28%

-5.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.71%

-6.38%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.26%

-7.85%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.34%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FDETX и FAFFX

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) и Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A (FAFFX) имеют волатильность 5.73% и 5.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDETXFAFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

5.92%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

8.88%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.62%

14.54%

+4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

14.26%

+3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

15.16%

+3.69%