PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDETX с FAFFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDETX с FAFFX

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) и Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A (FAFFX).

FDETX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г.. FAFFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDETX или FAFFX.

Корреляция

Корреляция между FDETX и FAFFX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDETX и FAFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) и Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A (FAFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDETX:

0.75

FAFFX:

0.22

Коэф-т Сортино

FDETX:

1.12

FAFFX:

0.37

Коэф-т Омега

FDETX:

1.17

FAFFX:

1.05

Коэф-т Кальмара

FDETX:

0.76

FAFFX:

0.20

Коэф-т Мартина

FDETX:

2.97

FAFFX:

0.87

Индекс Язвы

FDETX:

4.90%

FAFFX:

3.46%

Дневная вол-ть

FDETX:

19.98%

FAFFX:

15.92%

Макс. просадка

FDETX:

-56.06%

FAFFX:

-54.44%

Текущая просадка

FDETX:

-2.59%

FAFFX:

-5.83%

Доходность по периодам

С начала года, FDETX показывает доходность 3.88%, что значительно выше, чем у FAFFX с доходностью 0.72%. За последние 10 лет акции FDETX превзошли акции FAFFX по среднегодовой доходности: 11.56% против 2.63% соответственно.

FDETX

С начала года

3.88%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

1.43%

1 год

14.79%

3 года

17.83%

5 лет

19.90%

10 лет

11.56%

FAFFX

С начала года

0.72%

1 месяц

3.28%

6 месяцев

-2.18%

1 год

3.44%

3 года

8.50%

5 лет

6.81%

10 лет

2.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O

Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A

Сравнение комиссий FDETX и FAFFX

FDETX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии FAFFX в 1.00%.

FAFFX
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A
FDETX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDETX и FAFFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDETX
Ранг риск-скорректированной доходности FDETX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDETX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDETX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDETX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDETX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDETX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
FAFFX
Ранг риск-скорректированной доходности FAFFX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAFFX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAFFX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAFFX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAFFX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAFFX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDETX c FAFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) и Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A (FAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDETX на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа FAFFX равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDETX и FAFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDETX и FAFFX

Дивидендная доходность FDETX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности FAFFX в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDETX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O		1.03%1.07%1.27%1.53%1.93%1.69%1.96%2.12%1.45%1.42%1.62%18.79%
FAFFX
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A		1.29%1.30%1.12%1.77%1.92%0.67%1.12%1.75%0.95%1.26%3.97%8.36%

Просадки

Сравнение просадок FDETX и FAFFX

Максимальная просадка FDETX за все время составила -56.06%, примерно равная максимальной просадке FAFFX в -54.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDETX и FAFFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FDETX и FAFFX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) составляет 4.27%, в то время как у Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A (FAFFX) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что FDETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...