PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDETX с FAFFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDETX с FAFFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDETX (Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O) and FAFFX (Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A) are both mutual funds - FDETX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity, while FAFFX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FDETX returned 15.85%/yr vs 11.39%/yr for FAFFX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FDETX charges 0.56%/yr vs 1.00%/yr for FAFFX.

Доходность

Сравнение доходности FDETX и FAFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) и Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A (FAFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDETX показывает доходность 9.88%, что значительно ниже, чем у FAFFX с доходностью 10.94%. За последние 10 лет акции FDETX превзошли акции FAFFX по среднегодовой доходности: 15.85% против 11.39% соответственно.

FDETX

1 день
-0.26%
1 месяц
3.27%
С начала года
9.88%
6 месяцев
11.88%
1 год
31.27%
3 года*
25.92%
5 лет*
16.23%
10 лет*
15.85%

FAFFX

1 день
0.51%
1 месяц
4.18%
С начала года
10.94%
6 месяцев
12.35%
1 год
25.32%
3 года*
18.16%
5 лет*
8.74%
10 лет*
11.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDETX и FAFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDETX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O		9.88%27.60%27.07%24.20%-8.00%25.32%9.12%31.39%-9.09%16.45%
FAFFX
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A		10.94%21.14%12.60%18.39%-18.31%15.78%17.18%26.41%-8.48%21.35%

Correlation

The correlation between FDETX and FAFFX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2003 г.

0.92

The correlation between FDETX and FAFFX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O

Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A

Часто сравнивают с FDETX:
FDETX с FXAIXFDETX с VOOFDETX с VGRO.TOFDETX с VOOVFDETX с QQQFDETX с SWPPXFDETX с FSPGX
Часто сравнивают с FAFFX:
FAFFX с FCFFXFAFFX с VTIFAFFX с FELIXFAFFX с QQQFAFFX с ABALXFAFFX с FFFLXFAFFX с VFV.TO

Доходность на риск

FDETX vs. FAFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDETX
Ранг доходности на риск FDETX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDETX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDETX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDETX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDETX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDETX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FAFFX
Ранг доходности на риск FAFFX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAFFX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAFFX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAFFX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAFFX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAFFX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDETX c FAFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) и Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A (FAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDETXFAFFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.25

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
3.14

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.42

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

2.89

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.21

12.60

+2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDETX vs. FAFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDETX на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAFFX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDETX и FAFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDETXFAFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.25

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.61

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.75

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.46

+0.18

Просадки

Сравнение просадок FDETX и FAFFX

Максимальная просадка FDETX за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки FAFFX в -56.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDETX и FAFFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDETXFAFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.86%

-56.14%

-10.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-8.87%

-0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.76%

-13.90%

-5.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.72%

-27.41%

+5.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

-31.28%

-5.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

0.00%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.22%

-7.80%

-3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.03%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FDETX и FAFFX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) составляет 2.91%, в то время как у Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A (FAFFX) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что FDETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDETXFAFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

3.86%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

9.40%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35%

11.39%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

14.33%

+3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

15.21%

+3.63%

Сравнение комиссий FDETX и FAFFX

FDETX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии FAFFX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDETX и FAFFX

Дивидендная доходность FDETX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.41%, что больше доходности FAFFX в 7.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAFFX
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A		7.71%7.09%2.61%1.16%10.83%9.81%5.79%6.93%11.85%5.16%4.77%4.04%
FDETX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O		9.41%10.34%8.95%4.39%5.66%5.63%4.47%7.46%15.81%5.34%2.92%5.97%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FDETX and FAFFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FAFFX has higher volatility (3.86%) compared to FDETX (2.91%). In terms of maximum drawdown, FDETX dropped -66.86% vs FAFFX's -56.14%.

FDETX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDETX и FAFFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор