Сравнение FDETX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
FDETX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности FDETX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDETX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDETX Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O | -1.95% | 27.60% | 27.07% | 24.20% | -8.00% | 25.32% | 9.12% | 31.39% | -9.09% | 16.45% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -4.39% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, FDETX показывает доходность -1.95%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции FDETX превзошли акции SWPPX по среднегодовой доходности: 15.03% против 14.04% соответственно.
FDETX
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 27.50%
- 3 года*
- 22.78%
- 5 лет*
- 14.97%
- 10 лет*
- 15.03%
SWPPX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDETX и SWPPX
FDETX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
FDETX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
FDETX
SWPPX
Сравнение FDETX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDETX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 0.97 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.49 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.52 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.41 | 7.29 | +3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDETX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 0.97 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.70 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.77 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.48 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между FDETX и SWPPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDETX и SWPPX
Дивидендная доходность FDETX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.55%, что больше доходности SWPPX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDETX Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O | 10.55% | 10.34% | 8.95% | 4.39% | 5.66% | 5.63% | 4.47% | 7.46% | 15.81% | 5.34% | 2.92% | 5.97% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок FDETX и SWPPX
Максимальная просадка FDETX за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDETX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDETX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.86% | -55.06% | -11.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -12.10% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.72% | -24.51% | +2.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.61% | -33.80% | -2.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -6.26% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.26% | -10.00% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.52% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDETX и SWPPX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что FDETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDETX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 5.36% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.07% | 9.55% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.62% | 18.32% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 16.94% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 18.21% | +0.64% |