PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDETX с VOOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDETX с VOOV

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV).

FDETX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г.. VOOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDETX или VOOV.

Корреляция

Корреляция между FDETX и VOOV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDETX и VOOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDETX:

0.72

VOOV:

0.20

Коэф-т Сортино

FDETX:

1.12

VOOV:

0.37

Коэф-т Омега

FDETX:

1.17

VOOV:

1.05

Коэф-т Кальмара

FDETX:

0.76

VOOV:

0.16

Коэф-т Мартина

FDETX:

2.97

VOOV:

0.55

Индекс Язвы

FDETX:

4.89%

VOOV:

5.26%

Дневная вол-ть

FDETX:

19.98%

VOOV:

16.25%

Макс. просадка

FDETX:

-56.06%

VOOV:

-37.31%

Текущая просадка

FDETX:

-2.59%

VOOV:

-7.87%

Доходность по периодам

С начала года, FDETX показывает доходность 3.88%, что значительно выше, чем у VOOV с доходностью -1.04%. За последние 10 лет акции FDETX превзошли акции VOOV по среднегодовой доходности: 11.56% против 9.50% соответственно.

FDETX

С начала года

3.88%

1 месяц

15.84%

6 месяцев

2.12%

1 год

14.26%

3 года

18.70%

5 лет

19.90%

10 лет

11.56%

VOOV

С начала года

-1.04%

1 месяц

8.21%

6 месяцев

-5.06%

1 год

3.30%

3 года

11.82%

5 лет

14.72%

10 лет

9.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O

Vanguard S&P 500 Value ETF

Сравнение комиссий FDETX и VOOV

FDETX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VOOV в 0.10%.

FDETX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDETX и VOOV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDETX
Ранг риск-скорректированной доходности FDETX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDETX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDETX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDETX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDETX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDETX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
VOOV
Ранг риск-скорректированной доходности VOOV, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOOV, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOV, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOV, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOV, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOV, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDETX c VOOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDETX на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа VOOV равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDETX и VOOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDETX и VOOV

Дивидендная доходность FDETX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности VOOV в 2.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDETX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O		1.03%1.07%1.27%1.53%1.93%1.69%1.96%2.12%1.45%1.42%1.62%18.79%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		2.17%2.10%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%1.98%

Просадки

Сравнение просадок FDETX и VOOV

Максимальная просадка FDETX за все время составила -56.06%, что больше максимальной просадки VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDETX и VOOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FDETX и VOOV

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что FDETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...