Сравнение FDETX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
FDETX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности FDETX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDETX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDETX Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O | -1.95% | 27.60% | 27.07% | 24.20% | -8.00% | 25.32% | 9.12% | 31.39% | -9.09% | 16.45% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, FDETX показывает доходность -1.95%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции FDETX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 15.03% против 18.99% соответственно.
FDETX
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 27.50%
- 3 года*
- 22.78%
- 5 лет*
- 14.97%
- 10 лет*
- 15.03%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDETX и QQQ
FDETX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
FDETX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
FDETX
QQQ
Сравнение FDETX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDETX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.07 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.66 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.24 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.00 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.41 | 7.32 | +3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDETX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.07 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.59 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.86 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.38 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между FDETX и QQQ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDETX и QQQ
Дивидендная доходность FDETX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.55%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDETX Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O | 10.55% | 10.34% | 8.95% | 4.39% | 5.66% | 5.63% | 4.47% | 7.46% | 15.81% | 5.34% | 2.92% | 5.97% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок FDETX и QQQ
Максимальная просадка FDETX за все время составила -66.86%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDETX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDETX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.86% | -82.97% | +16.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -12.62% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.72% | -35.12% | +13.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.61% | -35.12% | -1.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -7.86% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.26% | -32.99% | +21.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 3.44% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDETX и QQQ
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) составляет 5.73%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что FDETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDETX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 6.61% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.07% | 12.82% | -2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.62% | 22.70% | -4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 22.38% | -4.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 22.25% | -3.40% |