PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDETX с FSPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDETX с FSPGX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FDETX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDETX или FSPGX.

Корреляция

Корреляция между FDETX и FSPGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FDETX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
97.46%
293.43%
FDETX
FSPGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDETX:

0.15

FSPGX:

0.53

Коэф-т Сортино

FDETX:

0.35

FSPGX:

0.90

Коэф-т Омега

FDETX:

1.05

FSPGX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FDETX:

0.14

FSPGX:

0.57

Коэф-т Мартина

FDETX:

0.46

FSPGX:

2.03

Индекс Язвы

FDETX:

6.99%

FSPGX:

6.55%

Дневная вол-ть

FDETX:

20.67%

FSPGX:

25.10%

Макс. просадка

FDETX:

-56.06%

FSPGX:

-32.66%

Текущая просадка

FDETX:

-14.63%

FSPGX:

-13.91%

Доходность по периодам

С начала года, FDETX показывает доходность -4.14%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -10.29%.

FDETX

С начала года

-4.14%

1 месяц

-5.48%

6 месяцев

-10.61%

1 год

1.84%

5 лет

13.87%

10 лет

5.88%

FSPGX

С начала года

-10.29%

1 месяц

-5.41%

6 месяцев

-5.39%

1 год

11.61%

5 лет

17.38%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDETX и FSPGX

FDETX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

FDETX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O
График комиссии FDETX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDETX: 0.56%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
График комиссии FSPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSPGX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDETX и FSPGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDETX
Ранг риск-скорректированной доходности FDETX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDETX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDETX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDETX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDETX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDETX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPGX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDETX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FDETX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FDETX: 0.15
FSPGX: 0.53
Коэффициент Сортино FDETX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDETX: 0.35
FSPGX: 0.90
Коэффициент Омега FDETX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FDETX: 1.05
FSPGX: 1.13
Коэффициент Кальмара FDETX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FDETX: 0.14
FSPGX: 0.57
Коэффициент Мартина FDETX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FDETX: 0.46
FSPGX: 2.03

Показатель коэффициента Шарпа FDETX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDETX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
0.53
FDETX
FSPGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDETX и FSPGX

Дивидендная доходность FDETX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности FSPGX в 0.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDETX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O		1.11%1.07%1.27%1.53%1.93%1.69%1.96%2.12%1.45%1.42%1.62%18.79%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.41%0.37%0.73%0.86%0.54%0.74%0.99%1.14%0.99%0.30%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDETX и FSPGX

Максимальная просадка FDETX за все время составила -56.06%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDETX и FSPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.63%
-13.91%
FDETX
FSPGX

Волатильность

Сравнение волатильности FDETX и FSPGX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) составляет 14.43%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 16.84%. Это указывает на то, что FDETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.43%
16.84%
FDETX
FSPGX