PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDETX с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDETX с SCHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

FDETX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FDETX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDETX и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDETX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O		-1.95%27.60%27.07%24.20%-8.00%25.32%9.12%31.39%-9.09%16.45%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, FDETX показывает доходность -1.95%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции FDETX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 15.03% против 16.95% соответственно.

FDETX

1 день
3.24%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
3.03%
1 год
27.50%
3 года*
22.78%
5 лет*
14.97%
10 лет*
15.03%

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FDETX:
FDETX с FXAIXFDETX с VGRO.TOFDETX с FAFFXFDETX с VOOFDETX с QQQFDETX с VOOVFDETX с SWPPX
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий FDETX и SCHG

FDETX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

FDETX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

FDETX vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDETX
Ранг доходности на риск FDETX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDETX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDETX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDETX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDETX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDETX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDETX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDETXSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.76

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.24

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.17

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

1.09

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.41

3.71

+6.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDETX vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDETX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDETX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDETXSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.76

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.57

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.79

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.79

-0.16

Корреляция

Корреляция между FDETX и SCHG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDETX и SCHG

Дивидендная доходность FDETX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.55%, что больше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDETX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O		10.55%10.34%8.95%4.39%5.66%5.63%4.47%7.46%15.81%5.34%2.92%5.97%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок FDETX и SCHG

Максимальная просадка FDETX за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDETX и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

FDETXSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.86%

-34.59%

-32.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-16.41%

+3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.72%

-34.59%

+12.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

-34.59%

-2.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.71%

-12.51%

+5.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.26%

-5.22%

-6.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

4.84%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FDETX и SCHG

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) составляет 5.73%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что FDETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDETXSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

6.77%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

12.54%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.62%

22.45%

-3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

22.31%

-4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

21.51%

-2.66%