PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FDEM с VYM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDEM и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDEM и VYM


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
3.95%26.75%9.34%17.26%-13.11%-3.52%8.87%5.73%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
3.69%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%12.68%

Доходность по периодам

С начала года, FDEM показывает доходность 3.95%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 3.69%.


FDEM

1 день
1.16%
1 месяц
-6.17%
С начала года
3.95%
6 месяцев
6.30%
1 год
28.89%
3 года*
17.67%
5 лет*
6.77%
10 лет*

VYM

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.02%
С начала года
3.69%
6 месяцев
6.19%
1 год
17.89%
3 года*
15.17%
5 лет*
11.02%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Сравнение комиссий FDEM и VYM

FDEM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.


Доходность на риск

FDEM vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FDEM
Ранг доходности на риск FDEM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEM: 7979
Ранг коэф-та Мартина

VYM
Ранг доходности на риск VYM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEM c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDEMVYMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.19

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.70

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

1.56

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.97

6.86

+2.11

FDEM vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEM на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа VYM равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEM и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FDEMVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.19

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.79

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.49

-0.09

Корреляция

Корреляция между FDEM и VYM составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEM и VYM

Дивидендная доходность FDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности VYM в 2.37%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
3.14%3.23%4.05%4.41%3.95%2.71%1.84%2.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.37%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Просадки

Сравнение просадок FDEM и VYM

Максимальная просадка FDEM за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEM и VYM.


Загрузка...

Показатели просадок


FDEMVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-56.98%

+23.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-11.32%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.19%

-15.84%

-13.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.83%

-4.91%

-3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-7.25%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.57%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEM и VYM

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что FDEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FDEMVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

3.60%

+5.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

7.96%

+5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.17%

15.14%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.78%

13.97%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

16.33%

+1.43%