Сравнение FDEM с TJUN
FDEM (Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF) and TJUN (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - FDEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index, while TJUN is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FDEM charges 0.45%/yr vs 0.95%/yr for TJUN.
Доходность
Сравнение доходности FDEM и TJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDEM показывает доходность 22.58%, что значительно выше, чем у TJUN с доходностью 5.26%.
FDEM
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 7.69%
- С начала года
- 22.58%
- 6 месяцев
- 24.26%
- 1 год
- 45.52%
- 3 года*
- 23.79%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- —
TJUN
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 6.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDEM и TJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FDEM Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF | 22.58% | 15.72% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 5.26% | 11.69% |
Correlation
The correlation between FDEM and TJUN is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDEM vs. TJUN — Ранг доходности на риск
FDEM
TJUN
Сравнение FDEM c TJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDEM | TJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDEM | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 2.48 | -1.96 |
Просадки
Сравнение просадок FDEM и TJUN
Максимальная просадка FDEM за все время составила -33.65%, что больше максимальной просадки TJUN в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEM и TJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDEM | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.65% | -4.47% | -29.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -0.00% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -0.60% | -8.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDEM и TJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDEM | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.36% | 7.54% | +9.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 7.54% | +8.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.91% | 7.54% | +10.37% |
Сравнение комиссий FDEM и TJUN
FDEM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TJUN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDEM и TJUN
Дивидендная доходность FDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, тогда как TJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEM Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF | 2.66% | 3.23% | 4.05% | 4.41% | 3.95% | 2.71% | 1.84% | 2.39% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDEM and TJUN have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FDEM is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FDEM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for TJUN.
FDEM has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.00% for TJUN.
FDEM is categorized as Emerging Markets Equities, while TJUN is Defined Outcome. They also come from different issuers: Fidelity and First Trust. Their fees differ too: 0.45% for FDEM and 0.95% for TJUN.
Подберите оптимальное распределение для FDEM и TJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор