PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEM с FSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDEM с FSMD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FDEM (Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF) and FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - FDEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index, while FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDEM returned 9.14%/yr vs 10.00%/yr for FSMD. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDEM charges 0.45%/yr vs 0.29%/yr for FSMD.

Доходность

Сравнение доходности FDEM и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDEM показывает доходность 20.05%, что значительно выше, чем у FSMD с доходностью 17.58%.

FDEM

1 день
0.22%
1 месяц
0.88%
С начала года
20.05%
6 месяцев
22.29%
1 год
38.42%
3 года*
21.94%
5 лет*
9.14%
10 лет*
—

FSMD

1 день
1.00%
1 месяц
4.34%
С начала года
17.58%
6 месяцев
15.58%
1 год
29.65%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDEM и FSMD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		20.05%26.75%9.34%17.26%-13.11%-3.52%8.87%5.60%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		17.58%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%

Correlation

The correlation between FDEM and FSMD is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.56

The correlation between FDEM and FSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDEM и FSMD

Секторы
FDEM
FSMD

Технологии

38.5%
20.5%

Финансовые услуги

15.0%
14.8%

Потребительский циклический сектор

11.5%
10.6%

Коммуникационные услуги

9.6%
2.9%

Энергетика

7.3%
4.1%

Потребительский защитный сектор

6.5%
3.1%

Недвижимость

4.6%
6.2%

Промышленность

4.4%
20.1%

Сырьевые материалы

2.7%
4.0%

Здравоохранение

-

11.7%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

FDEM
38.5%
FSMD
20.5%

Финансовые услуги

FDEM
15.0%
FSMD
14.8%

Потребительский циклический сектор

FDEM
11.5%
FSMD
10.6%

Коммуникационные услуги

FDEM
9.6%
FSMD
2.9%

Энергетика

FDEM
7.3%
FSMD
4.1%

Потребительский защитный сектор

FDEM
6.5%
FSMD
3.1%

Недвижимость

FDEM
4.6%
FSMD
6.2%

Промышленность

FDEM
4.4%
FSMD
20.1%

Сырьевые материалы

FDEM
2.7%
FSMD
4.0%

Здравоохранение

FDEM

-

FSMD
11.7%

Коммунальные услуги

FDEM

-

FSMD
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Часто сравнивают с FDEM:
FDEM с VWOFDEM с IEMGFDEM с FEMSXFDEM с DFEMXFDEM с EMGFFDEM с QINTFDEM с IGRO
Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с BFGFXFSMD с FLRGFSMD с FSOPX

Доходность на риск

FDEM vs. FSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEM
Ранг доходности на риск FDEM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEM c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDEMFSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.78

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.58

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

3.30

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.85

11.89

-1.04

FDEM vs. FSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEM на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMD равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEM и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDEM и FSMD

Максимальная просадка FDEM за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEM и FSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDEMFSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-40.67%

+7.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-8.44%

-4.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.04%

-22.16%

+6.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.47%

-22.16%

-6.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.51%

0.00%

-3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-5.98%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.34%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEM и FSMD

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что FDEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDEMFSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.65%

5.14%

+4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.93%

11.85%

+5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.94%

15.69%

+3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

18.55%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

21.43%

-3.33%

Сравнение комиссий FDEM и FSMD

FDEM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FSMD в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEM и FSMD

Дивидендная доходность FDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности FSMD в 1.18%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		2.72%3.23%4.05%4.41%3.95%2.71%1.84%2.39%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.18%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%

Часто задаваемые вопросы

FDEM and FSMD have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDEM has higher volatility (9.65%) compared to FSMD (5.14%). In terms of maximum drawdown, FDEM dropped -33.65% vs FSMD's -40.67%.

On 5-year performance, FSMD leads with 10.00% vs 9.14% for FDEM. On fees, FSMD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FSMD has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FSMD has performed better with a 10.00% return vs 9.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSMD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.45% for FDEM.

FDEM has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 1.18% for FSMD.

FDEM is categorized as Emerging Markets Equities, while FSMD is Small Cap Growth Equities. FDEM tracks Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index, while FSMD tracks Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Their fees differ too: 0.45% for FDEM and 0.29% for FSMD.

FDEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDEM и FSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор