PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEM с FENI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDEM с FENI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDEM (Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF) and FENI (Fidelity Enhanced International ETF) are both exchange-traded funds - FDEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index, while FENI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index. Both are passively managed. Over the past year, FDEM returned 45.52% vs 26.80% for FENI. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDEM charges 0.45%/yr vs 0.28%/yr for FENI.

Доходность

Сравнение доходности FDEM и FENI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и Fidelity Enhanced International ETF (FENI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDEM показывает доходность 22.58%, что значительно выше, чем у FENI с доходностью 10.54%.

FDEM

1 день
-1.46%
1 месяц
7.69%
С начала года
22.58%
6 месяцев
24.26%
1 год
45.52%
3 года*
23.79%
5 лет*
9.43%
10 лет*
—

FENI

1 день
-0.72%
1 месяц
3.91%
С начала года
10.54%
6 месяцев
13.48%
1 год
26.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDEM и FENI

2026 (YTD)202520242023
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		22.58%26.75%9.34%4.45%
FENI
Fidelity Enhanced International ETF		10.54%37.27%6.95%5.33%

Correlation

The correlation between FDEM and FENI is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.66

The correlation between FDEM and FENI has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDEM и FENI

Секторы
FDEM
FENI

Технологии

31.8%
13.2%

Финансовые услуги

16.3%
23.5%

Потребительский циклический сектор

12.2%
6.6%

Коммуникационные услуги

10.6%
3.8%

Энергетика

8.3%
4.3%

Потребительский защитный сектор

7.6%
6.4%

Недвижимость

5.2%
1.5%

Промышленность

4.8%
22.1%

Сырьевые материалы

3.2%
4.9%

Здравоохранение

-

8.3%

Коммунальные услуги

-

3.8%

Технологии

FDEM
31.8%
FENI
13.2%

Финансовые услуги

FDEM
16.3%
FENI
23.5%

Потребительский циклический сектор

FDEM
12.2%
FENI
6.6%

Коммуникационные услуги

FDEM
10.6%
FENI
3.8%

Энергетика

FDEM
8.3%
FENI
4.3%

Потребительский защитный сектор

FDEM
7.6%
FENI
6.4%

Недвижимость

FDEM
5.2%
FENI
1.5%

Промышленность

FDEM
4.8%
FENI
22.1%

Сырьевые материалы

FDEM
3.2%
FENI
4.9%

Здравоохранение

FDEM

-

FENI
8.3%

Коммунальные услуги

FDEM

-

FENI
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF

Fidelity Enhanced International ETF

Часто сравнивают с FDEM:
FDEM с VWOFDEM с IEMGFDEM с FEMSXFDEM с DFEMXFDEM с EMGFFDEM с QINTFDEM с IGRO
Часто сравнивают с FENI:
FENI с VXUSFENI с VEAFENI с FTIHXFENI с FSPSXFENI с FIDUFENI с FZILXFENI с IEFA

Доходность на риск

FDEM vs. FENI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEM
Ранг доходности на риск FDEM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FENI
Ранг доходности на риск FENI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENI: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENI: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEM c FENI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и Fidelity Enhanced International ETF (FENI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDEMFENIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
1.74

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
2.46

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.31

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

2.34

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.12

8.91

+5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEM vs. FENI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEM на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа FENI равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEM и FENI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDEMFENIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

1.74

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.52

-0.99

Просадки

Сравнение просадок FDEM и FENI

Максимальная просадка FDEM за все время составила -33.65%, что больше максимальной просадки FENI в -14.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEM и FENI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDEMFENIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-14.20%

-19.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-11.49%

-1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.04%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-1.06%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.84%

-2.29%

-6.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.01%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEM и FENI

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Fidelity Enhanced International ETF (FENI) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что FDEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FENI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDEMFENIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

5.31%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.03%

13.03%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

15.50%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

15.62%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

15.62%

+2.29%

Сравнение комиссий FDEM и FENI

FDEM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FENI в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEM и FENI

Дивидендная доходность FDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности FENI в 2.86%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		2.66%3.23%4.05%4.41%3.95%2.71%1.84%2.39%
FENI
Fidelity Enhanced International ETF		2.86%2.99%3.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDEM and FENI have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDEM has higher volatility (7.26%) compared to FENI (5.31%). In terms of maximum drawdown, FDEM dropped -33.65% vs FENI's -14.20%.

On 1-year performance, FDEM leads with 45.52% vs 26.80% for FENI. On fees, FENI is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FENI has been the lower-risk option at 5.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDEM has performed better with a 45.52% return vs 26.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FENI is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.45% for FDEM.

FENI has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 2.66% for FDEM.

FDEM is categorized as Emerging Markets Equities, while FENI is Foreign Large Cap Equities. FDEM tracks Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index, while FENI tracks MSCI EAFE Index. Their fees differ too: 0.45% for FDEM and 0.28% for FENI.

FDEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDEM и FENI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор