PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEM с FBCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDEM с FBCG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDEM (Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF) and FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) are both exchange-traded funds - FDEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index, while FBCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. FDEM is passively managed, while FBCG is actively managed. Over the past 5 years, FDEM returned 9.43%/yr vs 15.84%/yr for FBCG. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDEM charges 0.45%/yr vs 0.59%/yr for FBCG.

Доходность

Сравнение доходности FDEM и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDEM показывает доходность 22.58%, что значительно выше, чем у FBCG с доходностью 15.59%.

FDEM

1 день
-1.46%
1 месяц
7.69%
С начала года
22.58%
6 месяцев
24.26%
1 год
45.52%
3 года*
23.79%
5 лет*
9.43%
10 лет*
—

FBCG

1 день
-1.05%
1 месяц
7.84%
С начала года
15.59%
6 месяцев
15.51%
1 год
39.38%
3 года*
30.60%
5 лет*
15.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDEM и FBCG

2026 (YTD)202520242023202220212020
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		22.58%26.75%9.34%17.26%-13.11%-3.52%22.98%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		15.59%18.60%39.05%57.98%-39.10%21.34%42.99%

Correlation

The correlation between FDEM and FBCG is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г.

0.58

The correlation between FDEM and FBCG has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDEM и FBCG

Секторы
FDEM
FBCG

Технологии

31.8%
48.3%

Финансовые услуги

16.3%
2.2%

Потребительский циклический сектор

12.2%
17.2%

Коммуникационные услуги

10.6%
16.6%

Энергетика

8.3%
0.4%

Потребительский защитный сектор

7.6%
1.3%

Недвижимость

5.2%
0.7%

Промышленность

4.8%
5.7%

Сырьевые материалы

3.2%
0.6%

Здравоохранение

-

6.7%

Коммунальные услуги

-

0.5%

Технологии

FDEM
31.8%
FBCG
48.3%

Финансовые услуги

FDEM
16.3%
FBCG
2.2%

Потребительский циклический сектор

FDEM
12.2%
FBCG
17.2%

Коммуникационные услуги

FDEM
10.6%
FBCG
16.6%

Энергетика

FDEM
8.3%
FBCG
0.4%

Потребительский защитный сектор

FDEM
7.6%
FBCG
1.3%

Недвижимость

FDEM
5.2%
FBCG
0.7%

Промышленность

FDEM
4.8%
FBCG
5.7%

Сырьевые материалы

FDEM
3.2%
FBCG
0.6%

Здравоохранение

FDEM

-

FBCG
6.7%

Коммунальные услуги

FDEM

-

FBCG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Часто сравнивают с FDEM:
FDEM с VWOFDEM с IEMGFDEM с FEMSXFDEM с DFEMXFDEM с EMGFFDEM с QINTFDEM с IGRO
Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPY

Доходность на риск

FDEM vs. FBCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEM
Ранг доходности на риск FDEM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEM c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDEMFBCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.14

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
2.84

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.36

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

2.61

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.12

10.14

+3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEM vs. FBCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEM на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBCG равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEM и FBCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDEMFBCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.14

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.62

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.83

-0.30

Просадки

Сравнение просадок FDEM и FBCG

Максимальная просадка FDEM за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEM и FBCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDEMFBCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-43.56%

+9.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-15.17%

+2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.04%

-27.89%

+11.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

-43.56%

+14.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-1.05%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.84%

-11.49%

+2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.90%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEM и FBCG

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что FDEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDEMFBCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

4.79%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.03%

13.89%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

18.55%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

25.79%

-9.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

25.72%

-7.81%

Сравнение комиссий FDEM и FBCG

FDEM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FBCG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEM и FBCG

Дивидендная доходность FDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности FBCG в 0.04%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%0.00%
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		2.66%3.23%4.05%4.41%3.95%2.71%1.84%2.39%

Часто задаваемые вопросы

FDEM and FBCG have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDEM has higher volatility (7.26%) compared to FBCG (4.79%). In terms of maximum drawdown, FDEM dropped -33.65% vs FBCG's -43.56%.

On 5-year performance, FBCG leads with 15.84% vs 9.43% for FDEM. On fees, FDEM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FBCG has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FBCG has performed better with a 15.84% return vs 9.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDEM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for FBCG.

FDEM has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.04% for FBCG.

FDEM is categorized as Emerging Markets Equities, while FBCG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.45% for FDEM and 0.59% for FBCG.

FDEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDEM и FBCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор