PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FDEM с FBCG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDEM и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDEM и FBCG


2026 (YTD)202520242023202220212020
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
2.77%26.75%9.34%17.26%-13.11%-3.52%22.98%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF
-8.61%18.60%39.05%57.98%-39.10%21.34%42.99%

Доходность по периодам

С начала года, FDEM показывает доходность 2.77%, что значительно выше, чем у FBCG с доходностью -8.61%.


FDEM

1 день
3.24%
1 месяц
-8.84%
С начала года
2.77%
6 месяцев
6.29%
1 год
27.87%
3 года*
17.22%
5 лет*
6.52%
10 лет*

FBCG

1 день
4.81%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-8.61%
6 месяцев
-6.56%
1 год
25.45%
3 года*
25.41%
5 лет*
10.98%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Сравнение комиссий FDEM и FBCG

FDEM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FBCG в 0.59%.


Доходность на риск

FDEM vs. FBCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FDEM
Ранг доходности на риск FDEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEM: 8181
Ранг коэф-та Мартина

FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEM c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDEMFBCGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

0.97

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.54

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

1.65

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.58

5.92

+2.67

FDEM vs. FBCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEM на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа FBCG равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEM и FBCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FDEMFBCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.97

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.43

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.67

-0.27

Корреляция

Корреляция между FDEM и FBCG составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEM и FBCG

Дивидендная доходность FDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности FBCG в 0.05%


TTM2025202420232022202120202019
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
3.17%3.23%4.05%4.41%3.95%2.71%1.84%2.39%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF
0.05%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDEM и FBCG

Максимальная просадка FDEM за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEM и FBCG.


Загрузка...

Показатели просадок


FDEMFBCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-43.56%

+9.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-15.17%

+2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.19%

-43.56%

+14.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.87%

-11.09%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-11.79%

+2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

4.23%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEM и FBCG

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) имеет более высокую волатильность в 9.54% по сравнению с Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что FDEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FDEMFBCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.54%

8.22%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

14.74%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.15%

26.28%

-8.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

25.82%

-10.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

25.92%

-8.16%