PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEM с EVLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDEM с EVLU

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FDEM (Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF) and EVLU (iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF) are both Emerging Markets Equities funds - FDEM tracks the Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index while EVLU tracks the MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net). Both are passively managed. Over the past year, FDEM returned 36.64% vs 59.59% for EVLU. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FDEM charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for EVLU.

Доходность

Сравнение доходности FDEM и EVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDEM показывает доходность 18.08%, что значительно ниже, чем у EVLU с доходностью 28.98%.

FDEM

1 день
-5.08%
1 месяц
1.30%
С начала года
18.08%
6 месяцев
19.00%
1 год
36.64%
3 года*
22.34%
5 лет*
8.86%
10 лет*
—

EVLU

1 день
-3.07%
1 месяц
3.10%
С начала года
28.98%
6 месяцев
30.29%
1 год
59.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDEM и EVLU

2026 (YTD)20252024
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		18.08%26.75%0.13%
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF		28.98%38.54%1.21%

Correlation

The correlation between FDEM and EVLU is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.87

The correlation between FDEM and EVLU has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF

iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF

Часто сравнивают с FDEM:
FDEM с VWOFDEM с IEMGFDEM с FEMSXFDEM с DFEMXFDEM с EMGFFDEM с QINTFDEM с IGRO
Часто сравнивают с EVLU:
EVLU с FRDMEVLU с IVLUEVLU с ECOWEVLU с AVESEVLU с AVEEEVLU с AVDVEVLU с VGK

Доходность на риск

FDEM vs. EVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEM
Ранг доходности на риск FDEM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
EVLU
Ранг доходности на риск EVLU: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVLU: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVLU: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVLU: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVLU: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVLU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEM c EVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDEMEVLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.97

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
3.73

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.53

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

4.64

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.86

16.27

-5.42

FDEM vs. EVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEM на текущий момент составляет 1.85, что ниже коэффициента Шарпа EVLU равного 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEM и EVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDEM и EVLU

Максимальная просадка FDEM за все время составила -33.65%, что больше максимальной просадки EVLU в -17.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEM и EVLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDEMEVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-17.17%

-16.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-12.90%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.04%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-5.94%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-3.52%

-5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.67%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEM и EVLU

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) имеет более высокую волатильность в 11.27% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) с волатильностью 9.29%. Это указывает на то, что FDEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDEMEVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.27%

9.29%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.06%

17.64%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.86%

20.18%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

20.36%

-3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

20.36%

-2.13%

Сравнение комиссий FDEM и EVLU

FDEM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии EVLU в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEM и EVLU

Дивидендная доходность FDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности EVLU в 3.77%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF		3.77%5.20%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		2.96%3.23%4.05%4.41%3.95%2.71%1.84%2.39%

Часто задаваемые вопросы

FDEM and EVLU have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDEM has higher volatility (11.27%) compared to EVLU (9.29%). In terms of maximum drawdown, FDEM dropped -33.65% vs EVLU's -17.17%.

On 1-year performance, EVLU leads with 59.59% vs 36.64% for FDEM. On fees, EVLU is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EVLU has been the lower-risk option at 9.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EVLU has performed better with a 59.59% return vs 36.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EVLU is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for FDEM.

EVLU has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 2.96% for FDEM.

FDEM tracks Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index, while EVLU tracks MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net). They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.45% for FDEM and 0.35% for EVLU.

EVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDEM и EVLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор