PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEM с EMCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDEM с EMCR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDEM (Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF) and EMCR (Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF) are both Emerging Markets Equities funds - FDEM tracks the Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index while EMCR tracks the Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDEM returned 9.43%/yr vs 9.02%/yr for EMCR. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FDEM charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for EMCR.

Доходность

Сравнение доходности FDEM и EMCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDEM показывает доходность 22.58%, а EMCR немного выше – 23.20%.

FDEM

1 день
-1.46%
1 месяц
7.69%
С начала года
22.58%
6 месяцев
24.26%
1 год
45.52%
3 года*
23.79%
5 лет*
9.43%
10 лет*
—

EMCR

1 день
-1.34%
1 месяц
8.67%
С начала года
23.20%
6 месяцев
25.84%
1 год
50.54%
3 года*
23.64%
5 лет*
9.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDEM и EMCR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		22.58%26.75%9.34%17.26%-13.11%-3.52%8.87%5.73%
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		23.20%33.25%9.69%10.55%-18.73%5.54%13.49%11.92%

Correlation

The correlation between FDEM and EMCR is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2019 г.

0.87

The correlation between FDEM and EMCR has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDEM и EMCR

Секторы
FDEM
EMCR

Технологии

31.8%
36.2%

Финансовые услуги

16.3%
20.7%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.6%

Коммуникационные услуги

10.6%
9.9%

Энергетика

8.3%
0.1%

Потребительский защитный сектор

7.6%
2.8%

Недвижимость

5.2%
1.8%

Промышленность

4.8%
6.7%

Сырьевые материалы

3.2%
3.9%

Здравоохранение

-

5.6%

Коммунальные услуги

-

1.5%

Технологии

FDEM
31.8%
EMCR
36.2%

Финансовые услуги

FDEM
16.3%
EMCR
20.7%

Потребительский циклический сектор

FDEM
12.2%
EMCR
10.6%

Коммуникационные услуги

FDEM
10.6%
EMCR
9.9%

Энергетика

FDEM
8.3%
EMCR
0.1%

Потребительский защитный сектор

FDEM
7.6%
EMCR
2.8%

Недвижимость

FDEM
5.2%
EMCR
1.8%

Промышленность

FDEM
4.8%
EMCR
6.7%

Сырьевые материалы

FDEM
3.2%
EMCR
3.9%

Здравоохранение

FDEM

-

EMCR
5.6%

Коммунальные услуги

FDEM

-

EMCR
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

Часто сравнивают с FDEM:
FDEM с VWOFDEM с IEMGFDEM с FEMSXFDEM с DFEMXFDEM с EMGFFDEM с QINTFDEM с IGRO
Часто сравнивают с EMCR:
EMCR с SPEMEMCR с POWLEMCR с FLLAEMCR с FEMKXEMCR с FNDFEMCR с VXUSEMCR с FRDM

Доходность на риск

FDEM vs. EMCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEM
Ранг доходности на риск FDEM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
EMCR
Ранг доходности на риск EMCR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEM c EMCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDEMEMCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.59

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.36

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.47

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

3.67

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.12

14.03

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEM vs. EMCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEM на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMCR равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEM и EMCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDEMEMCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.59

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.47

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.60

-0.08

Просадки

Сравнение просадок FDEM и EMCR

Максимальная просадка FDEM за все время составила -33.65%, примерно равная максимальной просадке EMCR в -34.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEM и EMCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDEMEMCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-34.28%

+0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-13.84%

+1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.04%

-18.38%

+2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

-34.28%

+5.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-1.34%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.84%

-9.33%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.61%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEM и EMCR

Текущая волатильность для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) составляет 7.26%, в то время как у Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) волатильность равна 8.10%. Это указывает на то, что FDEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDEMEMCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

8.10%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.03%

16.90%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

19.60%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

19.29%

-3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

19.86%

-1.95%

Сравнение комиссий FDEM и EMCR

FDEM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии EMCR в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEM и EMCR

Дивидендная доходность FDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности EMCR в 1.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		1.97%2.43%6.62%1.95%3.05%1.83%1.75%3.15%0.19%
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		2.66%3.23%4.05%4.41%3.95%2.71%1.84%2.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FDEM and EMCR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMCR has higher volatility (8.10%) compared to FDEM (7.26%). In terms of maximum drawdown, FDEM dropped -33.65% vs EMCR's -34.28%.

On 5-year performance, FDEM leads with 9.43% vs 9.02% for EMCR. On fees, EMCR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FDEM has been the lower-risk option at 7.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDEM has performed better with a 9.43% return vs 9.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMCR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for FDEM.

FDEM has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 1.97% for EMCR.

FDEM tracks Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index, while EMCR tracks Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Fidelity and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.45% for FDEM and 0.15% for EMCR.

FDEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDEM и EMCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор