PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEM с DIEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDEM с DIEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDEM (Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF) and DIEM (Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF) are both exchange-traded funds - FDEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index, while DIEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDEM returned 9.43%/yr vs 11.49%/yr for DIEM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FDEM charges 0.45%/yr vs 0.19%/yr for DIEM.

Доходность

Сравнение доходности FDEM и DIEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDEM показывает доходность 22.58%, что значительно ниже, чем у DIEM с доходностью 32.78%.

FDEM

1 день
-1.46%
1 месяц
7.69%
С начала года
22.58%
6 месяцев
24.26%
1 год
45.52%
3 года*
23.79%
5 лет*
9.43%
10 лет*
—

DIEM

1 день
-1.37%
1 месяц
12.08%
С начала года
32.78%
6 месяцев
35.57%
1 год
60.54%
3 года*
28.35%
5 лет*
11.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDEM и DIEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		22.58%26.75%9.34%17.26%-13.11%-3.52%8.87%5.73%
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF		32.78%30.81%12.29%15.41%-20.61%6.92%1.27%6.72%

Correlation

The correlation between FDEM and DIEM is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2019 г.

0.90

The correlation between FDEM and DIEM has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDEM и DIEM

Секторы
FDEM
DIEM

Технологии

31.8%
40.3%

Финансовые услуги

16.3%
23.3%

Потребительский циклический сектор

12.2%
6.7%

Коммуникационные услуги

10.6%
5.6%

Энергетика

8.3%
6.0%

Потребительский защитный сектор

7.6%
2.9%

Недвижимость

5.2%
1.6%

Промышленность

4.8%
4.7%

Сырьевые материалы

3.2%
4.2%

Здравоохранение

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

4.1%

Технологии

FDEM
31.8%
DIEM
40.3%

Финансовые услуги

FDEM
16.3%
DIEM
23.3%

Потребительский циклический сектор

FDEM
12.2%
DIEM
6.7%

Коммуникационные услуги

FDEM
10.6%
DIEM
5.6%

Энергетика

FDEM
8.3%
DIEM
6.0%

Потребительский защитный сектор

FDEM
7.6%
DIEM
2.9%

Недвижимость

FDEM
5.2%
DIEM
1.6%

Промышленность

FDEM
4.8%
DIEM
4.7%

Сырьевые материалы

FDEM
3.2%
DIEM
4.2%

Здравоохранение

FDEM

-

DIEM
0.6%

Коммунальные услуги

FDEM

-

DIEM
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF

Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF

Часто сравнивают с FDEM:
FDEM с VWOFDEM с IEMGFDEM с FEMSXFDEM с DFEMXFDEM с EMGFFDEM с QINTFDEM с IGRO
Часто сравнивают с DIEM:
DIEM с EEMDIEM с VWODIEM с IEMGDIEM с AVESDIEM с DIVIDIEM с SPEMDIEM с DEM

Доходность на риск

FDEM vs. DIEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEM
Ранг доходности на риск FDEM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DIEM
Ранг доходности на риск DIEM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIEM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIEM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIEM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIEM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEM c DIEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDEMDIEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
3.35

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
4.26

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.62

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

4.93

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.12

20.34

-6.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEM vs. DIEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEM на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIEM равному 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEM и DIEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDEMDIEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

3.35

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.68

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.55

-0.02

Просадки

Сравнение просадок FDEM и DIEM

Максимальная просадка FDEM за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки DIEM в -38.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEM и DIEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDEMDIEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-38.61%

+4.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-12.33%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.04%

-16.82%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

-33.34%

+4.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-1.37%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.84%

-9.72%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.99%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEM и DIEM

Текущая волатильность для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) составляет 7.26%, в то время как у Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) волатильность равна 8.52%. Это указывает на то, что FDEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDEMDIEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

8.52%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.03%

15.91%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

18.17%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

16.93%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

17.59%

+0.32%

Сравнение комиссий FDEM и DIEM

FDEM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DIEM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEM и DIEM

Дивидендная доходность FDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности DIEM в 2.30%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF		2.30%2.99%4.92%4.45%6.31%4.06%2.75%5.98%3.87%2.61%0.35%
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		2.66%3.23%4.05%4.41%3.95%2.71%1.84%2.39%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FDEM and DIEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DIEM has higher volatility (8.52%) compared to FDEM (7.26%). In terms of maximum drawdown, FDEM dropped -33.65% vs DIEM's -38.61%.

On 5-year performance, DIEM leads with 11.49% vs 9.43% for FDEM. On fees, DIEM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FDEM has been the lower-risk option at 7.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DIEM has performed better with a 11.49% return vs 9.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIEM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.45% for FDEM.

FDEM has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 2.30% for DIEM.

FDEM is categorized as Emerging Markets Equities, while DIEM is Emerging Markets Diversified. FDEM tracks Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index, while DIEM tracks Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index. They also come from different issuers: Fidelity and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.45% for FDEM and 0.19% for DIEM.

DIEM currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDEM и DIEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор