Сравнение FDEM с DIEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM).
FDEM и DIEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDEM - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. DIEM - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDEM и DIEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDEM и DIEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEM Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF | 2.77% | 26.75% | 9.34% | 17.26% | -13.11% | -3.52% | 8.87% | 5.73% |
DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF | 5.34% | 30.81% | 12.29% | 15.41% | -20.61% | 6.92% | 1.27% | 6.72% |
Доходность по периодам
С начала года, FDEM показывает доходность 2.77%, что значительно ниже, чем у DIEM с доходностью 5.34%.
FDEM
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 6.29%
- 1 год
- 27.87%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- —
DIEM
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 11.28%
- 1 год
- 34.56%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDEM и DIEM
FDEM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DIEM в 0.19%.
Доходность на риск
FDEM vs. DIEM — Ранг доходности на риск
FDEM
DIEM
Сравнение FDEM c DIEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDEM | DIEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 1.88 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.51 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.38 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 2.79 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.58 | 11.28 | -2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDEM | DIEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.88 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.47 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.42 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между FDEM и DIEM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDEM и DIEM
Дивидендная доходность FDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности DIEM в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEM Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF | 3.17% | 3.23% | 4.05% | 4.41% | 3.95% | 2.71% | 1.84% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF | 2.90% | 2.99% | 4.92% | 4.45% | 6.31% | 4.06% | 2.75% | 5.98% | 3.87% | 2.61% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок FDEM и DIEM
Максимальная просадка FDEM за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки DIEM в -38.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEM и DIEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDEM | DIEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.65% | -38.61% | +4.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -12.33% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.19% | -33.34% | +4.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.87% | -9.09% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -9.86% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 3.05% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDEM и DIEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) имеют волатильность 9.54% и 9.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDEM | DIEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.54% | 9.47% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 13.43% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.15% | 18.43% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.77% | 16.38% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.76% | 17.41% | +0.35% |